Vilken fond ger hög riskjusterad avkastning?
En empirisk studie mellan Svenska och Globala aktiefonder
Global FundsSwedenfundsRisk-free returnReturnInternational-national investment fundsMutual fundsModigliani-ModiglianiSharpe ratioStandard deviationFonderGlobala fonderSverigefonderRiskfri avkastningAvkastningInternationell-nationell investeringAktiefonderModigliani-ModiglianiSharpekvotStandardavvikelse
Syfte: Syftet med denna undersökning är att göra en komparativ studie mellan Sverige-och global aktiefonder för att vidare analysera vilka aktiefonder som ger högst avkastning.Metod: Uppsatsen bygger på en statistisk analys vilket sekundärdata ligger till grund för våra beräkningar. Genom tillämpning av kvantifierbar hård data där bland annat historiska aktiekurser ingår, så har en kvantitativ studie använts. Befintliga teorier och modeller har tillämpats.Slutsats: Studien visar i stort sett att högre risk ger en högre avkastning. Under period 1 presterade Latin Amerika fonderna bäst varefter Sverige fonder presterade bättre under period 2. Dessa marknader kan vara väldigt oberoende av varandra och tenderar därmed inte att följa varandras kursutveckingen. Slutsatsen är då att en investering i olika geografiska placeringar diversifierar risken mer. Exempelvis en investering i en svensk fond och en latin amerika fond.