141 uppsatser · sida 1 av 10
En jämförelse mellan Black-Scholes och Cox-Ross-Rubinstein
Den här uppsatsen undersöker den implicerade volatiliteten hos svenska aktieoptioner, hur väl denna överensstämmer med den realiserade volatiliteten och om den kan prognostisera densamma. Då undersökningen görs på aktieoptioner, som i Sverige är amerikanska, är valet av …
En studie i volatilitet och reala optioners effekt på Sverigesaktiemarknad
Problembakgrund: Studier för sambandet mellan volatilitet och avkastning har för det aggregerade marknadsperspektivet varit odelat enliga i att detta är negativt. Detsamma gäller inte sambandet vid studier på aktier för enskilda företag där ett antal har kunnat observera ett …
En studie av Large Cap-bolagen i Nasdaq OMX Nordic Stockholm
… undersöka huruvida det finns samband mellan pensionsredovisningsmetoder och volatilitet i bolagens Eget kapital. Enligt pensionsredovisningsforskningen finns samband mellan pensionsredovisningsmetoder och volatilitet i total Eget kapital. Enligt Amir skapar redovisning av …
Detta är en empirisk undersökning av sambandet mellan tillväxt och historisk volatilitet på tillväxt. Många uppsatser har tidigare studerat sambandet mellan tillväxt och volatilitet på tillväxt, t ex Ramey och Ramey (1995), Hnatkovska och Loayza (2004), Siegler (2005). Vi menar …
… tillämpas på optionsmarknaden. Vi undersöker även huruvida historisk Volatilitet (HV) kan ge en prognos överlägsen estimatet av realiserad jämfört med implicit volatilitet (IV). Vidare ser vi på om detta eventuella samband skiljer sig åt mellan olika konjunkturlägen. EMPIRI …
I denna uppsats diskuteras sambandet mellan risk, marknadseffektivitet och volatilitet. En studie görs för att se om volatiliteten (kursrörligheten) har ökat i enskilda aktier under tidsperioden 1988-1999. Vidare behandlas vilka faktorer som kan ge upphov till …
En studie av prisvolatilitetens historiska förändring på marknaden för återvunnet material
Tidigare forskning visar på att en prisvolatilitet existerar på marknaden för återvunnet material och att den många gånger är högre än volatiliteten för dess motsvarande jungfruliga material. Prisvolatilitet på marknaden för återvunnet material verkar vara en av orsakerna till …
En studie om glidande medelvärde och volatilitet
… om man kan förutspå köp- och säljsignaler genom glidande medelvärde och volatilitet pa? den svenska aktiemarknaden. Denna studie utgår från en deduktiv ansats som genomförs med den kvantitativa metoden. Glidande medelvärde och volatilitet kombineras för att visa de köp- och …
En empirisk undersökning om börsnoterade företags kapitalstruktur och kapitalmarknadens reaktioner år 2005
… reaktioner har vi mätt som variationer i företagens aktiekurser (volatilitet). För att undersöka hur kapitalmarknadens reaktioner på företagens kapitalstruktur har information om företagens egna kapital och skulder samt aktiekurser insamlats och beräknats. Produkterna av …
En studie om volatilitet och avkastning
… i priset vid intervallprissättning vilket i sin tur skulle minska aktiens volatilitet efter introduktion. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om aktiens volatilitet skiljer sig efter att den introducerats beroende på vilken av de två metoderna som använts för att …
Syfte: Syftet med denna studie var att se hur och varför volatiliteten påverkades i DJIA, S&P 500 och NASDAQ Composite under IT-bubblan. Metod: Års- och månadsvolatiliteten för DJIA, S&P 500 och NASDAQ Composite har beräknats under 1995-2004 med hjälp av data från Yahoo Finance …
… analysmetoder som kan användas vid kapitalplaceringar, exempelvis aktiers volatilitet. 1996 introduceade privatinvesteraren Steve Woods ytterligare en metod, floatanalysen, som påvisar när aktiehandel bör bedrivas för erhållandet av god avkastning. En viktig del av floatanalysen …
… (det vill säga den andel aktier som det handlas aktivt med) och deras aktiers volatilitet. Detta undersöker vi i samband med offentliggörandet av kvartalsrapporter. Vi har även för avsikt att studera förhållandet mellan volatiliteten och företagets börsvärde. Metod: Vi utförde …
… effekten av en optionsintroduktion på den underliggande aktieavkastningens volatilitet. Tidigare studier som gjorts i frågan visade på olika resultat. Denna studie utgick från en artikel av Bollen (1998). En modifierad marknadsmodell användes för att analysera det eventuella …
och dess påverkan på aktieprisets volatilitet
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om aktieprisets volatilitet förändras signifikant i samband med annonseringen av en VD-avgång. En eventstudie tillämpades med aktieprisets volatilitet som mått. Modelleringen har utgått ifrån ”Constant Mean Return Model”. Studien är …
