141 uppsatser · sida 3 av 10
The purpose of this study is to examine the expiration day effect on a stocks volatility due to stock option expiration, which is every third Friday in the month on Stockholm stock exchange. Volatility is the standard deviation of a stock. It measures the uncertainty about a …
… slutkurser på aktier och optioner. Vi har prognostiserat den implicita volatiliteten inför kvartalsrapporter för att sedan utforma lämpliga deltaneutrala optionsstrategier som vi testar på nästkommande år. TEORI: Vi utgår från tidigare studier om att den implicita volatiliteten …
… slutkurser på aktier och optioner. Vi har prognostiserat den implicita volatiliteten inför kvartalsrapporter för att sedan utforma lämpliga deltaneutrala optionsstrategier som vi testar på nästkommande år. TEORI: Vi utgår från tidigare studier om att den implicita volatiliteten …
… att få klarhet i om ett samband föreligger mellan analytikers värdering och volatilitet i aktiekursen då kvartalsrapporter släppts. Vi sorterar även in de olika företagen efter bransch och ser hur de rör sig vid kvartalsrapporter samt hur svårvärderade företagen är i de olika …
En studie om aktieindexobligationers beståndsdelar, avkastning och prissättning
… modell försöka prissätta optionen. Detta genom att estimera den implicita volatiliteten på optionen vid olika typer av aktieindexobligationer och jämföra med den historiska volatiliteten. Då den implicita volatilitet är avsevärt högre än den historiska volatiliteten kan …
… finna de bättre presterande modellerna bland de mest ”kända” och undervisade volatilitetsmodellerna. Vidare har vi även rankat dessa modeller inbördes. Eftersom prognoser om volatiliteten är mycket viktigt vid prissättningen på derivat, i detta fall ett räntederivat, är ämnet …
… Hossein Asgharian NYCKELORD: Optionsstrategier, Vaggor, Strutar, Historisk Volatilitet, OMX SYFTE: Syftet med denna uppsats är att undersöka om säljstrategier av OMXS30 optioner, s.k. strutar och vaggor, är lönsamma på den svenska marknaden. Vidare avser studien att tolka hur …
en studie om redovisningen av förmånsbestämda pensionsplaner
… vinster och förluster enligt korridorregeln baseras på den minskade volatilitet som detta medför för resultatet. Fördelar med att redovisa över eget kapital är den ökade transparens det medför samt att metoden upplevs som enkel. Nackdelar kan vara volatilitet som uppkommer som …
-En studie av faktorer som kan ha samband med en finansiell överhettning på börsen
… till aktieindex 4. Kritiska nivåer på P/e talet 5. Omsättningsvolymen 6. Volatiliteten Med dessa faktorer vill vi analysera om det finns variabler som kan signalera om samband med ett överhettat tillstånd på New York börsen. Totalt 9 bubblor som existerat mellan åren 1969 och …
En undersökning av dagens kris i jämförelse med IT-krisen
… kraftigt ökad ovillighet att ta risk hos banker och investerare, extrem volatilitet på marknaden, förbud mot blankning samt ändrade regler för fonder. Ur ett historiskt perspektiv har hedgefonder som grupp klarat sig bra i finansiella kriser, vilket tyder på att deras strategier …
Studie av en uppskattad medelriskportfölj ur ett ekonomiskt - matematiskt perspektiv
… obligationer ska avläsas ur måtten kovarians, korrelation, effektivitet och volatilitet och sedan ska resultatet ställas mot att enbart ha analyserat betavärdet för portföljen för att komma fram till lämpliga matematiska uttryck när man analyserar den diversifierade …
Vad påverkar omfattning av och kvalitet på svenska börsnoterade företags hållbarhetsredovisning
… företags storlek mäts genom omsättning och marknadsvärde, risk mäts genom volatilitet i rörelseresultat och betavärde, prestation mäts genom räntabilitet på eget kapital och effektivavkastning. Omfattningen av hållbarhetsredovisning mäts genom beräkning av den andel sidor …
-En studie av hur återköp påverkar aktiens likviditet
… hur återköp påverkar aktiernas likviditet genom att studera spreaden och volatiliteten i de perioder som företaget inte får genomföra återköp. Tidsperioden som studeras är åren 2010 till 2013. Resultatet visar att det inte finns någon signifikant skillnad i spread och …
En empirisk studie om hur Sveriges volatilitetsintegration och diversifieringsmöjligheter har förändrats inom EMU sedan införandet av euron
To accomplish my purpose about where bullying is emerging and how bullying utter it is self and if the educationist consideration disposes conform to the students, i chose two classes from two different schools. With the help of the students thought and speculations and with the …
… likvida medel beroende på företagens osäkerhet i investeringsprogrammet, volatilitet i kapitalinvesteringar samt volatilitet i kassaflöde.Metod: För att besvara den övergripande forskningsfrågan och pröva hypoteserna, används en kvantitativ metod där data inhämtas från Retriever …
