32 uppsatser · sida 1 av 3
Ett tillförlitligt riskmått?
… de risker som uppkommer genom aktieköp. Man kan därför fråga sig: Är t ex riskmåttet betavärdet för en aktieportfölj ett tillförlitligt riskmått sett till förväntat utfall jämfört med verkligt, eller ska man kanske titta på något alternativt riskmått för en mer rättvisande bild …
… erhållit data från en av Sveriges storbanker och jag använder storbankens egna riskmått. Det riskmått som är av störst intresse är total risk, för att det är just detta riskmått som kunder möter. Resultat & slutsats: Resultatet som följer presenteras från riskmåttet total risk …
… undersöker med användande av rangsummetest om LPM-modellen är mer lämplig än riskmått baserade på varians och systematiska riskmått baserade på CAPM för analys och urval av svenska hedgefonder under perioden 1996 - april 2001.
En studie om kontroll och styrning, riskhantering och value-at-risk på treasuryavdelningar
… Dessa faktorer är; kontroll och styrning, riskhantering och det finansiella riskmåttet Value-at-Risk. Treasuryavdelningens huvudsakliga uppgift är att kontrollera och hantera risker, d v s riskhantering. Ett vanligt mått för att mäta och kontrollera finansiell risk är …
… månader. Utöver standardavvikelsen så skall även information gällande aktuella riskmått och riskfaktorer om varje fond presenteras. Författarna har även tagit fram ett förslag på hur ett fondfaktablad skulle kunna se ut.
? för personalvetarstudenter inom högre utbildning
… bor i olika områden inom Gävle kommun, med konsumtion av försäkringsskydd som riskmått. Gävle kommuns 18 områden är indelade i fyra regioner vilka är centrum, norr, söder-väst och öst.Delsyftet är att studera vilka individuella variabler såsom ålder, förvärvsinkomst, boende …
… bor i olika områden inom Gävle kommun, med konsumtion av försäkringsskydd som riskmått. Gävle kommuns 18 områden är indelade i fyra regioner vilka är centrum, norr, söder-väst och öst.Delsyftet är att studera vilka individuella variabler såsom ålder, förvärvsinkomst, boende …
En komparativ studie om vilken sparform som är mest lönsam
Nyckelord: Aktiv- passivitet, inaktivitet, riskmått, lönsamhet, värderingsmått, Sharpekvot, Treynorkvot, Jensens Alfa, CAPM Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilket typ av sparande inom PPM- fonder som är mest lönsam under en arbetslivstid, aktivpassivitet eller ren …
Är finansiella aktörers information angående risk i fondsparande förenlig med investerares riskuppfattning?
… volatilitet mätt med standardavvikelse. Vi har därför ämnat undersöka om det riskmått och teorierna som ligger till grund för det är tillfredställande i sin nuvarande form. Vi har undersökt detta med hjälp av så väl traditionell som behovsfokuserad finansieringsteori …
<em>En studie om svenska män och kvinnors finansiella riskbenägenhet</em>
… aktieportföljer. I undersökningen av individernas riskbenägenhet används tre riskmått, total risk, marknadsrisk och unik risk, som enligt portföljteorin går att koppla till en individs aktieportfölj. Ålder och inkomst används som kontrollvariabler för att studera om eventuella …
… explorativ ansatts. Resultat: Att mäta effekterna av IRM genom ett totalt riskmått är inte möjligt då alla risker är olika. Därför är det svårt att mäta effekten av IRM på samma sätt som kan låta sig göras med traditionell risk management. Grundproblematiken med ett arbetssätt …
When performing a QRA you have to consider a number of accident scenarios. How many scenarios you choose often determines the time and resources needed to perform the QRA. The report investigates the possibility that a QRA can be performed using only a few representative …
… Vidare tenderar de olika VaR-metoderna i den här studien att generera riskmått som är liknande i storlek. Det är dock svårt att med säkerhet skilja de olika metodernas effektivitet åt. I denna studie är det den exponentiellt viktade volatilitetsmetoden som förefaller vara något …
… index än OMX som vi använder oss av. Vi anser dock att VaR är ett adekvat riskmått under de förutsättningar som vi genomför vår studie på.
En jämförande studie mellan stora och små förvaltare av svenska aktiefonder
… när de avgör vilka aktier som ska ingå i fonderna. Efter att ha räknat ut alla riskmått och avkastningsmått stod det klart att bankerna har presterat betydligt sämre än de mindre fondbolagen. Alla tre bankfonderna har en sämre avkastning än vad som kan förväntas av dem enligt …
