Magisteruppsats
Analys och urval av svenska hedgefonder med Lower Partial Moments-modellen
- Downside risk
- Hedgefonder
- LPM
- Rangsummetest
- Management of enterprises
- Företagsledning
- Management
- Business and Economics
Sammanfattning
Uppsatsen undersöker med användande av rangsummetest om LPM-modellen är mer lämplig än riskmått baserade på varians och systematiska riskmått baserade på CAPM för analys och urval av svenska hedgefonder under perioden 1996 - april 2001.