Uppsatser om riskmått

32 uppsatser · sida 3 av 3

Modellerande av förhållande mellan P/E-tal och nedgångar på OMXS30

Kandidatuppsats · Linköpings universitet

… at Risk (VaR). Detta mått är vedertaget hos finansiella instutitioner som ett riskmått men i denna rapport används det som sagt för att definiera nivån for en börskrasch. VaR har beräknats med diverse olika metoder som presenteras i rapporten. Efter att en börskrasch definierats …

Tre Value at Risk modeller för riskvärdering av köpoptioner

D-uppsats · Örebro universitet

… vid riskvärdering är Value at Risk då denna modell skapar ett gemensamt riskmått för olika typer av portföljer och derivat. VaR mäter den maximala värdeförändringen för en portfölj där sannolikheten och tidshorisonten är förutbestämd. I uppsatsen har en konfidensnivå på 95 …