32 uppsatser · sida 2 av 3
… risk- och avkastningsprofil. Det är vid dessa skillnader och främst gällande riskmåttet beta vår studie tar vid. När en portfölj teoretiskt konstrueras så används betavärden och avkastningar från historiska börskurser för att risken och den förväntade avkastningen skall fås …
En jämförande studie av storbankernas fonder
… gjorda med hänsyn tagen till fondens risk, jämförs med marknadsindex. De riskmått vi beräknat är variansen, standardavvikelsen, beta, Sharpekvoten och Jensens-alfa. Resultatet av våra beräkningar visar att samtliga banker hade svårt att slå jämförelseindex. Endast en av de …
En studie i avkastning och risk
Sammanfattning Denna uppsats undersöker möjligheterna att bedöma en akties framtida risk och avkastning med hjälp av nyckeltalen soliditet och marknadstillväxt. För att göra detta undersöks företag noterade på Stockholmsbörsen under perioden 2004-12-31 till 2006-06-30. Analysen …
Äldre människor berättar
… Agroetanol minska sin marknadsrisk. Efter en analys av Lantmännens befintliga riskmått i form av stresstest, konstateras att Lantmännen bör överväg att använda sig av Expected Shortfall för att mäta koncernens marknadsrisk. Expected Shortfall bygger på det mycket populära Value …
för Lantmännen Agroetanol
… Agroetanol minska sin marknadsrisk. Efter en analys av Lantmännens befintliga riskmått i form av stresstest, konstateras att Lantmännen bör överväg att använda sig av Expected Shortfall för att mäta koncernens marknadsrisk. Expected Shortfall bygger på det mycket populära Value …
… Under de senaste åren har det därför blivit allt populärare att använda sig av riskmåttet ”Value at Risk” vilket kan definieras som; ”En portföljs maximala värdeminskning med en viss sannolikhet inom en viss tidsperiod” Jag har valt att göra en jämförelse mellan de två …
Det idag väldigt populära riskmåttet Value-at-Risk (VaR) kan beräknas på många olika sätt. En metod som använder sig av extremvärdesteori (EVT) för att estimera VaR utvecklades under 1990-talet som ett alternativ till de traditionella VaR metoderna. EVT fokuserar på …
teori samt metoder i utvalda <br /> program
… här examensarbetet förklarar i olika stor utsträckning några av de vanligaste riskmåtten för marknadsrisker. Störst fokus får Value at Risk och de tre vanligaste metoderna att beräkna detta: Historisk simulation, Varians-Kovariansmetoden och Monte Carlo-simulation. Utvalda …
En jämförelsestudie med hjälp av Morningstar
… gäller avkastning och risk. Referensram: I referensramen presenteras de olika riskmåtten och de riskjusterande måtten som används i denna uppsats. Portföljteorin och CAPM presenteras i detta avsnitt. Slutsats: Syftet med uppsatsen var att jämföra Storbankernas fondbolag med de …
Prestationer, risker och regleringar
… har använts för att analyserahedgefonders prestation i form av avkastning, riskmått och korrelationer. Kvalitativmetod används för att analysera de operativa riskerna som finns i hedgefonder. Dettagörs genom intervjuer med personer vilka kommer i kontakt med hedgefonder i …
Vilka faktorer som ligger till grund för bankers riskklassificering av fonder
… för fonders riskklassificering vilket samtliga banker betonade. Det är ett riskmått som innebär att ju högre standardavvikelsen är desto högre är risken. Standardavvikelsen grundar sig på historisk avkastningsdata som varierar mellan bankerna, men det vanliga är att …
En prestationsjämförelse mellan Sverige- och globalfonder under en tioårsperiod
… vid beräkningen. Befintliga teorier och modeller har tillämpats. Teori: Riskmåtten som beskriv i teori är standardavvikelse och beta. Prestationsmåtten är Sharpekvoten och Modigliani-Modigliani. Det följs av tidigare forskningar inom ämnet. Resultat och slutsatser: Resultatet …
En utredning av ramverket SAFOR för operationell risk inom banker
… riskhanter-ingsstruktur, värdering av olika handlingsalternativ, hantering av riskmått och intervalluppskattningar. DEEP-metoden hanterar identifie-ring av risksituationen och rangordning av olika framtidscenarier. Beslutsverktyget DecideIT är en implementering av DELTA metoden …
En fallstudie på Industrivärden och Svolder
… För att underlätta för den individuella investeraren ville vi använda ett riskmått som är lätt att förstå. Valet föll därför på Value at Risk (VaR) som vi anser ger ett lättförståeligt mått på risken i en portfölj samtidigt som det valideras genom Basel II. Då …
En Grounded Theory-undersökning av tre innovativa företag
… risken. Vi har också kommit ikontakt med BASEL-fördragen och därmed Value-at-Riskmåtten som beräknar hurmycket man riskerar att förlora under en viss tid med en specificerad säkerhet. Medhjälp av dessa metoder och genom att jämföra nyckeltal har vi värderat allt frånprojekt till …
