162 uppsatser · sida 3 av 11
En studie av Börsveckans analyser 2007-2012
… i jämförelse med OMXSPI. Syfte: Studien syftar till att se hur stor överavkastning som är möjlig om investerare väljer att följa Börsveckan. Studien undersöker om det existerar en överreaktion vid dessa analyser som gör att det finns en bättre investeringspunkt än …
Periodiseringsbaserade investeringsstrategier på den svenska aktiemarknaden
… aktiemarknaden. Problemformulering: Är det möjligt att generera riskjusterad överavkastning på den svenska aktiemarknaden med periodiseringsbaserade investeringsstrategier? Syfte: Huvudsyftet med studien är att undersöka investerares möjlighet till riskjusterad överavkastning på …
En studie om hur mobility management kan påverka morgondagens resor bland universitetsstudenter
… Resultaten påvisar inget samband mellan information om insynshandel och överavkastning på kort sikt. Resultaten från studien tyder på att det inte går att imitera insynspersoners handel och genom detta skapa en överavkastning. Ingen statistisk signifikant överavkastning har …
… händelseperiod. Därmed ges möjlighet att kunna påvisa om det förekommer överavkastning på grund av rykten. Den eventuella överavkastningen beräknas med hjälp av marknadsmodellen. Empiri: Undersökningen baseras på 186 positiva rykten ur Affärsvärldens ryktesspalt Börsgolvet under …
Hedgefonders investeringsstrategier och överavkastning En hedgefond är en fond med ett avkastningsmål som är absolut och oberoende av marknadsriktning då förvaltaren inte jämför hedgefondens avkastning med ett index. Denna typ av fond har vanligtvis stor flexibilitet i …
… dagen efter utdelningsrätten skiljts från aktien samt hur eventuell överavkastning i sådana fall kan förklaras. I en kvantitativ undersökning analyseras den svenska aktiemarknaden mellan åren 1996-2003. Slutsatsen i denna uppsats blir att det statistisk sätt inte går att påvisa …
Syftet är att undersöka om det finns möjlighet att uppnå överavkastning på den svenska aktiemarknaden genom att använda sig av information om förändringar av reporäntan. För att uppfylla vårt syfte utför vi en händelsestudie med en kvantitativ metod och en deduktiv ansats. Genom …
… Handledare: Maria Gårdängen Fem nyckelord: Accruals, Anomalier, Hedge, Överavkastning, Irrationalitet Syfte: Undersöka om investerare på den svenska marknaden tar hänsyn till att accrualskomponenten av företags vinster säger mindre om framtidig vinst jämfört med …
… är att, i ett kort och längre tidsperspektiv, undersöka effekten, i form av överavkastning, på aktiekursen av rekommendationer gjorda under 2005 och 2006 av de högst rankade analytikerhusen i Sverige. Undersökningen genomförs för en tiodagarsperiod omgivande rekommendationsdagen …
En kvantitativ analys av den svenska hedgefondmarknaden
… Den avkastning som kan tillskrivas förvaltarens unika kunskaper kallas ofta överavkastning. I studiens avslutande del utforskar vi i vilken utsträckning hedgefonderna på den svenska marknaden kan skapa överavkastning. Vi kan visa att endast en mindre del kan generera signifikant …
motiv och marknadens förväntningar
… påträffats i tidigare studier. Informationen om en spin-off gav en kumulativ överavkastning på 0,59 % och 2,59 % då eventfönster på 11 respektive 2 dagar användes, även detta stämde överens med tidigare forskning. Inget tydligt samband mellan motiv och avvikelseavkastning …
En kvantitativ studie av contrarianstrategier på Stockholmsbörsen under perioden 1994-2009
… dessa effekter försöker investeraren att skapa en contrarianstrategi för överavkastning i sin aktieportfölj. Studiens syfte är att undersöka contrarianstrategiers överavkastning på Stockholmsbörsen mellan 1994 och 2009 ur ett småspararperspektiv. För att resultat ska spegla en …
- En studie av Karlstads Bostads AB
… med utgångspunkt från empiriska data om momentumstrategier har genererat en överavkastning på Stockholmbörsens Large Cap-lista mellan februari 2000 och februari 2010. Vi undersöker även för vilka tidshorisonter som effekten är starkast, samt vilken påverkan transaktionskostnader …
En kvantitativ studie
… med utgångspunkt från empiriska data om momentumstrategier har genererat en överavkastning på Stockholmbörsens Large Cap-lista mellan februari 2000 och februari 2010. Vi undersöker även för vilka tidshorisonter som effekten är starkast, samt vilken påverkan transaktionskostnader …
… med utgångspunkt från empiriska data om momentumstrategier har genererat en överavkastning på Stockholmbörsens Large Cap-lista mellan februari 2000 och februari 2010. Vi undersöker även för vilka tidshorisonter som effekten är starkast, samt vilken påverkan transaktionskostnader …
