162 uppsatser · sida 1 av 11
En händelsestudie om insiderhandel på Stockholmsbörsens Small-, Mid-, och Large Cap-listor
… gentemot övriga aktörer på marknaden. Skulle insiders kunna generera överavkastning med privat information, går det emot den effektiva marknadshypotesens (EMH) starka form. Om publik information rörande insidertransaktioner kan användas, av outsiders, för att tillgodogöra sig …
En eventstudie på Stockholmsbörsen om aktiesplitar och överavkastning
… om aktiesplit genomförda på Stockholmsbörsen under åren 2004-2008 genererat överavkastning och i sådana fall om det har funnits några skillnader i överavkastning beroende på företagens storlek. Teori: Den effektiva marknadshypotesen, framförallt i dess semistarka form, har …
En studie om möjligheten att nå överavkastning genom att följa insidertransaktioner
Denna studie behandlade möjligheten för outsiders att nå överavkastning genom att följa insiderpersoners transaktioner. Huvudsyfte var att kartlägga om det existerade överavkastningsmöjligheter för outsiders, genom att ta del av insiderhandelsrapportering på Stockholmsbörsen …
En eventstudie av kursutveckling i samband med split av aktier på de skandinaviska marknaderna
Syfte - Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida överavkastning förekommer i samband med aktiesplitar under perioden 2000 ? 2005 i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Även risk mätt som standardavvikelse skall undersökas. Teori - Tidigare forskning har framförallt funnit …
… noterade på de nordiska börserna. Det visar sig att ingen signifikant överavkastning i något nordiskt land kan fastställas statistiskt. Dock vidhåller analysen av gjorda regressioner att det trots allt finns indikationer på överavkastning i Sverige, dock ej statistiskt …
… huruvida insynspersoner i svenska bolag tar till vara på den möjlighet till överavkastning som uppstår på grund av informationsasymmetrin mellan insynspersoner och utomstående. Vidare studeras utomståendes möjlihet att göra överavkastningar genom att analysera publicerad …
En studie om insiderhandel på Stockholmsbörsen
… utnyttjar denna informationsasymmetri för att på så sätt tillgodogörasig överavkastning. Syfte: Syftet med studien är att undersöka om insiders kan tillgodogöra sigöveravkastning genom handel med aktier på Nasdaq OMX. Vidare ämnar studienutröna eventuella skillnader i …
En eventstudie om sambandet mellan insynshandel och överavkastning
… Resultaten påvisar inget samband mellan information om insynshandel och överavkastning på kort sikt. Resultaten från studien tyder på att det inte går att imitera insynspersoners handel och genom detta skapa en överavkastning. Ingen statistisk signifikant överavkastning har …
… uppsats är att genom en event studie undersöka om det är möjligt att erhålla överavkastning genom att följa Affärsvärlden och Veckans Affärers köprekommendationer på en nedåtgående börs. Vi vill även undersöka om småbolag med ett börsvärde under 2000 Mkr påverkas mer än stora …
… lång sikt. Slutsats: Under händelsefönstret visar båda tidningarna en överavkastning för sina rekommendationer. På publiceringsdagen kan man statistiskt konstatera en överavkastning på de aktier som rekommenderats av Affärsvärlden och Veckans Affärer. Den förstnämnda ger även en …
… undersöka om signaleffekten vid aktieåterköp påverkar aktiekursen i form av en överavkastning i Sverige, på samma sätt som forskningsartikeln av Hackethal och Zdantchouk (2006) visar har skett i Tyskland. Metod: En kvantitativ metod i form av en eventstudie har genomförts för …
… med uppsatsen är att empiriskt undersöka ifall det är möjligt att göra en överavkastning, genom att konstruera tre olika utdelningsbaserade handels-strategier. Den första handelsstrategin innebär att de företagen med den högsta direktavkastningen köpes och de med den lägsta …
Syfte Att undersöka om det går att nå överavkastning gentemot OMXS30 på Stockholmsbörsen genom en högfrekvent contrarianstrategi och vilka faktorer en eventuell överavkastning beror på. Metod I vår studie valde vi att undersöka de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen …
Forskningsfråga Är det möjligt att skapa riskjusterad överavkastning med hjälp av nyckeltal inom industribranschen på den Nordiska aktiemarknaden? Syfte Går det att generera en riskjusterad överavkastning genom att använda en investeringsstrategi baserad på något eller några av …
Ger oetiska investeringar överavkastning i de nordiska länderna?
… alkohol och olja, verksamheter som anses moraliskt tvivelaktiga. Vi finner överavkastning i Sverige och Finland samt för branscherna tobak, alkohol och spel. Sammantaget måste dock hypotesen om att oetiska investeringar ger överavkastning i de nordiska länderna förkastas …
