97 uppsatser · sida 6 av 7
… månadsavkastningen gentemot index genom t?test. Även den genomsnittliga riskjusterade månadsavkastningen testas med hjälp av t?test för att undersöka huruvida överavkastning existerar. Slutsats: Vi finner att 52?week high momentum genererar en högre avkastning än index. Vi …
En riskjusterad utvärdering av fondernas avkastning
Resebranschen har nått ett moget stadium där tillgången på resor överstiger efterfrågan och det blir viktigare för resebyråerna att behålla sina befintliga kunder. Resemarknaden domineras idag av stora aktörer som genom stordriftsfördelar kan pressa priserna. Samtidigt går …
… besvarats. Hur kan en investerare utnyttja historisk information för att nå riskjusterad överavkastning? En teknisk analys för att testa den svaga formen av informationseffektivitet genomfördes. Aktiernas faktiska avkastning jämfördes med den förväntade enligt CAPM, och de …
ABSTRACT TITLE The investors guide to hedge fund strategies ? A comparing study of hedge fund strategies on the Swedish market. COURSE Bachelor Thesis in Finance KEYWORDS Hedge funds, Hedge fund strategies, Swedish hedge fund market, Investors, Average return, Riskadjusted …
En studie av riskjusterad avkastning
Ett företagsekonomiskt begrepp som har växt fram under de senaste åren är franchising, inom franchising finns två parter franchisegivare och franchisegivare. Franchisekonceptet innebär att flera företag bedriver verksamhet under samma varumärke. De finns ett ömsesidigt beroende …
En studie av AP-fondernas riskjusterade avkastning åren 2003-2009.
The general pension supplement introduced in 1960 which introduced the public pension funds in Sweden. In the late 1990s the Swedish pension system was reformed and established the current structure. Today, funds are one of the most common forms of savings in Sweden and mutual …
… se en riskreducering för de båda perioderna, och utifrån sharpekvot en ökad riskjusterad avkastning för 2010, som inneburit större positiva effekter för internationell diversifiering.
ett stöd för aktieinvesterare att nå en riskjusterad överavkastning på börsen
… och fondernas risktagande. Det skapar en översikt över hur hög den riskjusterade avkastningen är inom value investing och även hur hög den har varit för fonderna. En kvantitativ undersökning görs över fondernas resultat och risktagande.Efter att ha analyserat fonderna framkommer …
… kunnat visa att relativvärdering av småbolagsaktier genererar både absolut och riskjusterad överavkastning jämfört med studiens småbolagsportfölj och marknadsindex (AFGX). Så kallade värdebolag, det vill säga bolag med låga värden på P/BV-, P/E- och P/S-talen, är de som …
är det supermultipeln som kan generera överavkastning?
… grunden till empirin. Resultatet har sedan jämförts med OMXSPI samt med den riskjusterade avkastningen. Resultat: Av resultatet framkommer att det går att utnyttja en investeringsstrategi där investering görs i låga EV/EBITDA-multiplar. Effekten är tydlig på hela …
En studie som jämför riskjusterad avkastning mellan svenska etiska aktiefonder och traditionella aktiefonder
Background: There has been an increase in savings and investment in recent years along with an increased interest in responsible investments. Ethical mutual funds has developed and gained increasingly popularity. Aim: The aim of the study is to examine if ethical mutual funds …
En studie om svenska och ryska hedgefonder
Purpose: The purpose of this study is to examine the difference in return between Swedish and Russian hedge funds while considering the risk taken. Method: This study is based on quantitative data on funds' historical returns from the electronic database Morningstar.se …
En studie som jämför riskjusterad avkastning mellan etiska och traditionella aktiefonder på den Svenska marknaden 2007-2011
Aim: The aim of this study is to do a comparative study between Swedish Ethical equity Funds with Swedish traditional equity funds in terms of return, risk and risk-adjusted return. Theory: Sharpe ratio and Modigliani-Modigliani. Method: The essay will be based on a quantitative …
… av direktägande i fastigheter. De främsta skälen är driftnettons bidrag till riskjusterad avkastning, fastigheters inflationsskyddande egenskaper, samt den historiskt anknutna tryggheten direktägda fastigheter är behäftade med. I rådande läge finns därför ingen anledning att …
EN KVANTITATIV STUDIE FÖR STOCKHOLMSBÖRSEN
… att begränsa sina förluster. Är det möjligt för en investerare att få bättre riskjusterad avkastning med den alternativa riskhanteringen jämfört med Markowitz optimala portfölj och en likaviktad portfölj gentemot marknadsindex, vid följandet av analytikers rekommendationer?
