97 uppsatser · sida 5 av 7
En studie mellan fondstorlek och prestation
Syftet med uppsatsen ar att undersöka hur svenska pensionsfonders riskjusterade avkastning påverkas av fondförmögenheten. Detta undersöks p.g.a. att det genomförs stora förflyttningar av pensionskapitalet just nu, tack vare att man nu får göra dessa förflyttningar av sin …
Syftet med uppsatsen var att undersöka huruvida den riskjusterade avkastningen från en traditionellt förvaltad lång indexportfölj kunde ha varit högre om portföljen hade förvaltats enligt en Equity Market Neutral-strategi. Vidare ämnar undersökningen att testa huruvida de …
… hos företag som genomfört aktieåterköp och att jämföra denna med en riskjusterad avkastning. Vi undersöker även hur företagsspecifika faktorer påverar resultatet. Även om vi med CAR-metoden finner en signifikant positiv avvikande avkastning på ett års sikt efter återköpen, anser …
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilket användningsområde journalister, som är anknutna till en redaktion, har att använda sig av bloggar och dess möjligheter. Vi vill undersöka bloggen som fenomen och då i synnerhet varför journalisten väljer att använda sig av denna …
… bör en svensk, dansk eller finsk investerare därmed kunna uppnå en högre riskjusterad avkastning genom internationell diversifiering då den nya, gemensamma, portföljfronten trycks utåt. I vilken utsträckning den riskjusterade avkastningen kan öka för respektive land, samt vilket …
… våra fonder och MSCI World Index. Därefter beräknas statistisk signifikans och riskjusterad överavkastning Vi finner signifikanta värden på ett flertal portföljvalsstrategier bland avkastnings- och riskmodeller. Den utmärkande variabel för vår undersökningsperiod är historiska …
En studie om guldets diversifieringsegenskaper för svenska småsparare
… att en aktieportfölj diversifierad med guld kontinuerligt har gett en högre riskjusterad avkastning än en svensk aktieindexportfölj under den uppmätta perioden.
En jämförelsestudie av fondbolag verkande inom tillväxtmarknader
The purpose of this paper is to examine and analyze past development of mutual funds in large and small mutual fund companies and see if there are any differences between these two segments. Limitations on the number of funds have been made by choosing Nordic mutual fund …
Är det en intressant kapitalplacering i jämförelse med aktier?
… så har ett bostadshus i någon av Sveriges större städer haft den högsta riskjusterade totalavkastningen med 23,77 %. De största korrelationerna uppgick till c:a 0,5 och uppmättes mellan bostadsfastigheter och aktieindex. Bostäder i Stockholms innerstad uppvisade en lägre …
Background: In 1999 the Swedish pension system was reformed with an aim to create a stable and high return on pension assets. First, Second, Third and Fourth general pension funds, hereby referred to as AP1-AP4, had an important part in the reform. AP1-AP4, also called the …
Purpose: The purpose of this study is to investigate how three banks country funds are performing relative to each other in regard to risk and return. And to find out if there is any underlying factor that may have affected the stock exchange in the different countries …
… Resultatet visar ingen statistisk signifikant skillnad med avseende på den riskjusterade avkastningen mellan fonder som är miljö och/eller etiskt märkta och fonder som inte tar hänsyn till dessa kriterier vilket överensstämmer med tidigare forskning. I jämfö-relsen mellan det …
A study about the power of value investing on the stock market
… i de samtliga fall är fullt möjligt att överträffa marknadsindex, och att den riskjusterade avkastningen i de flesta fall är högre än marknadsindex.
En tradingstrategi baserad på tidsvarierande volatilitet
… portföljoptimeringsalgoritm som i sin tur bygger upp en aktieportfölj vars riskjusterade avkastning är långsiktigt bättre än sitt jämförelseindex, SBXCAP. Resultaten visar att tradingstrategin lyckas uppnå en 26 procent högre Sharpekvot än portföljernas relevanta …
en studie av sambandet mellan rating och framtida prestation
… för Sverige-domicilierade fonder samlas in. Fondernas prestation, mätt med ej riskjusterad avkastning och Sharpekvot, beräknas. Med hjälp av regressionsanalys undersöks om prestationen, efter ratingtillfället, skiljer sig mellan de olika betygskategorierna. Sambandet mellan …
