97 uppsatser · sida 4 av 7
En studie av den svenska aktiemarknaden
… index bättre speglar företags fundamentala värde och därmed genererarhögre riskjusterad avkastning i förhållande till ett marknadsvägt referensindex. De enskildaindexen bokvärde, utdelning, försäljning, antal anställda samt det sammanvägda indexet visarhögre riskjusterad …
En jämförelse av prestation mellan aktivt förvaltade BRIC-landsfonder på den svenska fondmarknaden och respektive jämförelseindex under perioder av upp- och nedgångar 2006-2011
… i förhållande till respektive jämförelseindex (MSCI) utifrån avkastning och riskjusterad prestation under perioder av upp- och nedgångar 2006 till 2011. Vidare undersöker vi hur BRIC-landsfondernas prestationer har hållit i sig jämfört med index och varandra över tiden. Vi …
Ger aktivt förvaltade fonder valuta för pengarna?
… syftet gjordes ett urval av tretton aktivt förvaltade fonder. Med hjälp av de riskjusterade prestationsmåtten sharpekvoten och Jensens alfa jämfördes sedan fondernas prestationer mot ett jämförelseindex. Resultaten från undersökningen visar på att fonderna, varken individuellt …
en kvantitativ studie om aktivitetsgraden i aktivt förvaltade fonder
… att analysera om aktivitetsgraden i aktivt förvaltade fonder kan förklara den riskjusterade avkastningen med hänsyn tagen till förvaltningsavgiften. En deduktiv ansats kommer tillämpas för utveckling av existerande teori. Utifrån uppsatsens syfte har en kvantitativ metod …
Tar förvaltarna betalt för Alpha?
… modeller såsom Sharpekvoten och Jensens Alpha, för att se till hedgefondernas riskjusterade avkastning samt den överavkastning som förvaltarna till respektive hedgefond presterat. Slutsats: Resultatet av studien visar att samtliga undersökta hedgefonder levererat en positiv …
Hur har du satsat dina pengar?
… undersöka vilken effekt fondavgiften har för fondens avkastning samt för den riskjusterade prestationen. Dessutom tas hänsyn till om fonden är en aktiefond eller räntefond, samt ifall det har någon betydelse ifall fondens placeringsinriktning är i Sverige eller i utlandet. Genom …
en studie för att undersöka om avkastningen skiljer sig mellan etiska och traditionella fonder?
… i sådant fall hur stor den är. För att besvara frågan utvärderas fyra olika riskjusterade avkastningsmått; Sharpekvoten, Alfa, Genomsnittlig avkastning och Morningstar rating, genom fyra regressionsanalyser. Antalet fonder som ingår i studien är 60, varav 27 av dessa är etiska …
En portföljstudie baserad på verkställande direktörers aktieägande i svenska företag
… effektiva marknadshypotesen. Problemformulering:Kan investerare uppnå högre riskjusterad avkastning genom att investera i aktier där den verkställande direktören äger en större andel av företaget? Syfte:Huvudsyftet är att utreda huruvida företag med en verkställande direktör med …
… om Sverigefonder under en nio- sju- respektive femårsperiod genererar riskjusterad över- respektive underavkastning. Målet är därefter att härleda avkastningen till en fondförvaltares förmåga att framkalla en skev fond, alternativt till dennes eventuella selektivitets- …
Myt eller verklighet
… och den andra innehöll aktier med höga P/E-tal. Den låga P/E-talsportföljen riskjusterade avkastning jämfördes sedan med den höga P/Etalsportföljens. En jämförelse gjordes även med den riskjusterade avkastningen för AFGX och SIXRX. Slutsats: Vi har efter att noggrant analyserat …
… besvarats. Hur kan en investerare utnyttja historisk information för att nå riskjusterad överavkastning? En teknisk analys för att testa den svaga formen av informationseffektivitet genomfördes. Aktiernas faktiska avkastning jämfördes med den förväntade enligt CAPM, och de …
… på OMXS30 under perioden2004-01-01 till och med 2009-06-30 genererar riskjusterad överavkastning vid jämförelse medmarknadsindexet OMXS All-share. Detta görs med en teoretisk grund i modern portföljteori, deneffektiva marknadshypotesen samt CAPM. Momentumstrategierna prövas …
en analys av tre svenska börshandlade fonders prestation i förhållande till aktivt förvaltade Sverigefonder
… Ratio, Jensen’s alfa samt Information Ratio för att se om ETFer ger högre riskjusterad avkastning än jämförbara aktivt förvaltade Sverigefonder. De tre ETFerna, XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT OMXSBULL jämförs mot samtliga aktivt förvaltade Sverigefonder som har som strategi …
en studie av framtida användningsmöjligheter i Stockholms underjord
… och fondernas risktagande. Det skapar en översikt över hur hög den riskjusterade avkastningen är inom value investing och även hur hög den har varit för fonderna. En kvantitativ undersökning görs över fondernas resultat och risktagande.Efter att ha analyserat fonderna framkommer …
En kvantitativ studie av svenska aktivt förvaltade aktiefonders bakomliggande variabler och kostnadsmått
… studie var att undersöka huruvida det föreligger något samband mellan en fonds riskjusterade avkastning och variablerna: Morningstar rating, Normanbelopp, förvaltningsavgift, omsättningshastighet och fondförmögenhet. I samband med detta undersöktes huruvida dessa variabler hade …
