296 uppsatser · sida 8 av 20
… var av kvantitativ natur och baserades på en jämförelse av två portföljer över åren. En portfölj innehöll de 15 största bolagen på stockholmsbörsens A- och O-listor och den andra portföljen bestod av de minsta. Jämförelsen skulle användas till att styrka eller förkasta hypotesen …
… organisationsform, definitionen av kunskapsföretag och teorier kring effektiv portföljhantering, samt en modell för projektstyrning. Vårt fallföretag är ett stort globalt läkemedelsföretag. Vi studerar deras inre processer och den miljö som Företaget verkar i och vi fokuserar på …
… stockholmsbörsen under åren 1993 till 2005. Under perioden skapade vi 8 portföljer med 20 aktier i varje, för dessa bolag satte vi ett gränsvärde på 150 Mkr. Vi utförde även ett liknande försök men då med en gräns på 1 miljard och satte antal aktier i portföljen till 10. Detta …
en fallstudie på SCA <br /> Packaging Munksund
SCA Packaging AB i Munksund Piteå är ett pappersbruk som tillverkar kraftliner. De har för en tid sedan inlett ett arbete för att utforma en inköpsstrategi. Arbetet gick ut på att utveckla en strategisk samsyn för inköpsverksamheten som ska vara genomgående för hela SCA …
Portfolio är ett bra verktyg för att dokumentera och synliggöra lärandet. Det har forskats om portfolio ur lärarperspektivet men mindre utifrån elevernas perspektiv. Syftet är att eleverna ska se sin kunskapsutveckling och sitt eget lärande under hela skolgången. Det är inte …
Denna uppsats avser att undersöka och, i den mån det går, förklara icke förväntad korrelation mellan nio olika aktieindex på den svenska aktiebörsen. Begreppet icke förväntad korrelation beskriver här den korrelation mellan aktier, aktieindex eller marknader som inte kan …
Myt eller verklighet
… går att generera överavkastning på Stockholmsbörsen genom att investera i en portfölj enbart innehållande aktier med låga P/Etal. Frågan är alltså om det existerar det någon så kallad P/E-talseffekt? Genomförande: P/E-talseffekten testades genom att vi för var och en av våra 28 …
… som bransch, storlek samt book to market värde. Utifrån dessa matchningar har portföljer skapats där sedan avkastningen i termer av prisförändringar har jämförts. Slutsatserna av jämförelsen var att en viss skillnad mellan avkastningen på portföljerna kunde noteras med fördel …
En analytisk studie av svenska hedgefonders historiska presentationer i termer av risk, avkastning och korrelation
… vilka bör göra hedgefonderna till intressanta inslag i investerares totala portföljer. Problemområde: Hedgefonder kommer säkerligen att utgöra betydande delar av svenska investerares kapitalplaceringar i framtiden vilket gör dem till intressanta studieobjekt. Intressant ur en …
Hur skulle en fond konstruerad enligt portföljoptimeringsmodeller utvecklas i jämförelse med index?
This paper investigates the possibilities to construct automatized portfolios based on optimizations strategies that could outperform comparable indexes. The study is based on time-series of Swedish stocks dating from 1986 to 2006. In the research four different portfolio …
En studie baserad på A- och O-listan mellan 2001 - 2005
… och Vermaelen samt Claesson använder sig av, för att skapa en likaviktad portfölj. Eftersom det är svårt att dra några slutsatser om marknaden är effektiv eller inte utifrån studier av ex-dividend dagens avkastning, behövs en mer omfattande undersökning av signaleffektens …
En studie av fundamentalindex, avkastning och risk
… vikt i index och indexförvaltare fick då en relativt stor andel IT-bolag i sin portfölj. De bolagens fundamentala värden var ofta relativt låga eftersom varken vinst, försäljning eller utdelning hade nått några större höjder. Genom att konstruera och använda ett fundamentalindex …
… skillnader och främst gällande riskmåttet beta vår studie tar vid. När en portfölj teoretiskt konstrueras så används betavärden och avkastningar från historiska börskurser för att risken och den förväntade avkastningen skall fås fram. Den vanligaste metoden för att skatta …
En studie med fokus på värdeskapande
… är av betydelse när det kommer till värdeskapande i private equity bolagens portföljbolag
Påverkar riskkapitalbolagens ägarstruktur valet av exit?
… och val av exit existerar, den andra gruppen testar sambandet mellan portföljbolagets bransch och val av exit, nästa grupp testar huruvida det finns ett samband mellan investeringslängden och val av exit respektive ägarstruktur och slutligen testar vi om det finns ett samband …
