296 uppsatser · sida 7 av 20
… är kopplade till. Ett sätt på vilket man kan bestämma den risk som en portfölj har är att uttrycka och mäta risken som Value-at-Risk (VaR), vilket kan definieras som ett mått på den med viss sannolikhet förväntade förlusten från ogynnsamma marknadsrörelser över en definierad …
… i en ekonomisk uppgångs- och en ekonomisk nedgångsperiod. Vi har använt portföljvalsteori med dess ingående variabler avkastning och risk. Även begrepp som kovarians, korrelation, effektiva fronten, mean variance, CAPM och beta gås igenom. Detta följs av det aktuella …
… valde sedan ut de fem fonder med högst Sharpekvot för att bilda minsta variansportföljen och marknadsportföljen. Vi gjorde våra beräkningar och kom fram till att man tjänar på att vara aktiv i sitt pensionssparande. Vi fann även ett samband mellan viss grad av aktivitet och …
… skapa en fond med låg risk tar vi vår utgångspunkt i teorin om minsta varians-portföljen som även den beskrivs. I avsnittet jämförs vår etiska fonds samt jämförelsefondernas avkastning, risk och sharpe-kvot. Dessutom jämförs fonden även med SIX RX-index. Vi diskuterar även …
… storlek, TKA och omsättningshastighet som förklarande variabler. Vi har använt portföljvalsteori med dess ingående variabler avkastning och risk. Även begrepp som CAPM och beta gås igenom. Detta följs av det aktuella forskningsläget inom ämnet. Risk i form av standardavvikelse …
… investeraren som är en av grundstenarna för teorin om den effektiva marknadsportföljen verkar ej existera. Den effektiva marknadsportföljen, praktiskt uttryckt som ett marknadsvärdeviktat index, blir då en olämplig förebild att följa vid investeringsförfarande. Vidare grundas …
… att små företag i högre grad än stora är marginal firms. Metod: Vi skapar sex portföljer, som jämförs i par. Ett par för storlek, ett för soliditet och ett för utdelning. Därefter beräknar vi deras avkastning för åren 1997-2002 och kontrollerar om signifikanta skillnader finns …
… i denna studie är ett förenklat urval av aktier som skulle bilda en optimal portfölj, förutsatt dess precision. Modellen ger eventuellt indikation på olika prissättningsanomalier, vars förekomster är svåra att upptäcka då de varierar över tiden och uppvisar olika mönster och …
en studie om venture capitalbolag och dess Exitbeslut
… ha aktiv äganderoll genom till exempel att ha representanter i styrelse i portföljebolagen.
En eventstudie av två portföljer på Stockholmsbörsens O-lista
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilket användningsområde journalister, som är anknutna till en redaktion, har att använda sig av bloggar och dess möjligheter. Vi vill undersöka bloggen som fenomen och då i synnerhet varför journalisten väljer att använda sig av denna …
… skett. De saknar kanske inte helt betydelse men de kan inte ensamma avgöra portföljens skatterättsliga karaktär. En helhetsbedömning måste göras av omständigheterna i det enskilda fallet där hänsyn till verksamhetens syfte tas. Om det finns ett syfte med verksamheten att bedriva …
Bra investering eller dyr riskreducering?
… kan således fungera väl som komplement i en väldiversifierad portfölj.
Värde- och storleksfaktorn i Sverige, 1990-2004
… någon påverkan på avkastningen var för sig. Därefter testas avkastningen från portföljer sammansatta av olika kombinationer. Den statistiska analysen görs med hjälp av t-test. Resultaten analyseras i ljuset av tidigare forskning och diskuteras dessutom mot bakgrund av den …
En tradingstrategi baserad på tidsvarierande volatilitet
… prognoser över framtida varians-, kovarians- och avkastningstermer för en portfölj av riskfyllda tillgångar. Prognoserna används som inputvariabler i Markowitz’s portföljoptimeringsalgoritm som i sin tur bygger upp en aktieportfölj vars riskjusterade avkastning är långsiktigt …
… bedöma risken ökat. Ett mått för att mäta risken för en tillgång eller för en portfölj av tillgångar är Value-at-Risk (VaR). VaR definieras som; den med viss sannolikhet förväntade förlusten från ogynnsamma marknadsrörelser över en definierad tidsperiod. Fördelen med VaR är att …
