120 uppsatser · sida 7 av 8
Finns det ett positivt samband mellan aktiers betavärde och dess avkastning på Stockholmsbörsen under perioden 2004-2010?
Bakgrund: Den 20:e april 2010 inträffade en explosion på BP:s oljeplattform Deepwater Horizon i Mexikanska Golfen. Explosionen uppstod på grund av metangas som under högt tryck expanderade på plattformen och sedan antändes. Detta ledde senare till att oljeplattformen sjönk och …
En analys av möjlig finansiering och förslag till ansvarsfördelning i järnvägsplaneskedet
Stambanan genom övre Norrland är den järnväg som i dagsläget skall tillgodose landets transportbehov via järnväg genom Norrland. Den befintliga Stambanans kurviga och backiga profil medför att godstransporterna inte kan bedrivas lika effektivt som i andra delar av landet. Då …
Analys av portföljer, sammansatta av hög-, mellan- och lågrisk aktier.
En studie av börsvärden i Europa
Bakgrund och problem: I och med globaliseringen befinner sig världen i en mer och mer integrerad tillvaro där våra tidigare separerade ekonomier är mer och mer sammankopplade. Den senaste finanskrisen som startade i USA har haft kraftigåterverkan på den europeiska ekonomin …
En studie av två värderingsmodeller och deras harmonisering med noterade börsvärden
Ett företags värde kan vara av yttersta vikt i en mängd situationer och många är de (aktieägare, myndigheter, analytiker, investerare m.fl.) som kan vara i behov av den informationen. Företagsvärdering är ett ständigt aktuellt ämne och aktieanalytiker värderar löpande …
Vilka modeller används i praktiken?
… Gordons modell, relativvärdering i form av P/E-tal, teknisk analys och CAPM. De aktievärderingsmodeller som huvudsakligen används av de fyra respondenterna är kassaflödesvärdering och relativvärdering i form av P/E-tal. Flertalet av respondenterna anger att …
… även stabil över tiden vilket ej är förenligt med Capital Asset Pricing Model (CAPM) och den effektiva marknadshypotesen (EMH). Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns någon påvisbar småbolagseffekt påNasdaq OMX Stockholm och huruvida den i så fall har …
Har de genererat någon överavkastning?
… att utvärdera Rysslandsfonder som är öppna för svenska småsparare med hjälp av CAPM, samt prestationsmåtten Jensens alfa, Sharpe- och Treynorkvoten. Studien omfattar 12 fonder under perioden 2007-2010 där daglig NAV-kursdata använts. Analysen är uppdelad där studien i period 1 …
En portföljbaserad studie av Fama-French Trefaktorsmodell på den svenska aktiemarknaden
”Capital Asset Pricing Model” (CAPM) beaktar den centrala marknadsrisken för att förklarasambandet mellan risk och avkastning hos tillgångar. Avkastningskravet betingas enligtmodellen en marknadsriskpremie vid investering i aktier eller andra tillgångar som erhåller risk. Senare …
Studie av en uppskattad medelriskportfölj ur ett ekonomiskt - matematiskt perspektiv
Det råder en ökad tendens för den svenska småspararen att diversifiera sin aktieportfölj efter eget behag så att andelen obligationer och aktier tillsammans med utländska värdepapper och derivat kan ge maximal avkastning i förhållande till risk. Ett förekommande problem är dock …
Ger aktivt förvaltade fonder valuta för pengarna?
Fonder och fondsparande är något som berör nästan alla svenskar. Fondavgifterna som banker och andra fondinstitut tar ut för att förvalta kundernas pengar varierar dock stort. Forskare och debattörer har ifrågasatt huruvida de högre avgifterna som aktivt förvaltade fonder tar ut …
… price changes generates a less significant monthly alpha of 1.4% against CAPM. The results show to be robust against the size effect discovered by Fama and French. High portfolio turnover might impair the observed abnormal returns, although not completely. We conclude that …
En studie om sambandet mellan systematisk risk och avkastning
Tester av CAPM och Beta av bland andra Eugene Fama och Kenneth French (1992) har visat att det inte existerar något samband mellan systematisk risk (beta) och avkastning för aktier på den amerikanska aktiemarknaden. Andra forskare hävdar att det kan finnas ett samband mellan …
Förhållandet mellan Karlstad och Vision 2020
… theories that have been used in the study are, Capital asset pricing model, CAPM and portfolio theory. Method: The study is based on a quantitative method, the time interval is from 2008 to 2010.The annual reports, historical stock prices for companies and the index are used to …
En studie om turismutvecklingen i Karlstads skärgård
… theories that have been used in the study are, Capital asset pricing model, CAPM and portfolio theory. Method: The study is based on a quantitative method, the time interval is from 2008 to 2010.The annual reports, historical stock prices for companies and the index are used to …
