120 uppsatser · sida 3 av 8
… at the relationship between the profitability and factors such as risk (CAPM-beta), market capitalization, trading volume and seasonality. Methodology: This is a quantitative study on how the stock market behaves in a medium-term perspective. Overlapping portfolios are made …
… aktieavkastning. Den modell som i denna uppsats estimeras för detta ändamål är CAPM-modellen, där icke förväntad korrelation beräknas som absolut medelkorrelation mellan residualerna från OLS och SUR estimering av denna modell. De resultat som erhålles är att icke förväntad …
Myt eller verklighet
Bakgrund: Finns det verkligen en investeringsstrategi som ger en garanterad överavkastning och som skulle kunna innebära att efterfrågan på de tjänster som professionella kapitalförvaltare tillhandahåller försvinner? Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka huruvida det …
En jämförelsestudie där fastighetsaktier analyseras
… som referens på vad som ska anses vara en säker aktie. Genom att använda CAPM ansatsen kunde tillgångarna jämföras åt. Resultaten från analysen tyder på att det inte går att säga att fastighetsaktierna är säkrare än marknadsportföljen samt att de inte tycks vara ett bättre …
En jämförande studie mellan stora och små förvaltare av svenska aktiefonder
… bäst. De mått och modeller vi använt är standardavvikelse, beta, aktiv risk, CAPM, Alfa, Treynorkvoten och Sharpekvoten. Vi har försökt ta reda på hur de olika fondbolagen arbetar genom intervjuer, information från hemsidor på Internet och annat skriftligt material. Empirin …
… för att skatta avkastningskravet på en investering i ett noterat bolag är CAPM modellen. Modellen innebär att den som tar en högre risk skall belönas och att denna risk utgörs av investeringens känslighet gentemot marknaden multiplicerat med marknadens riskpremie. Men när …
- Är Kinas banker övervärderade jämfört med EU?
… för de Kinesiska bankerna men bankerna i EU hamnar omkring ett. Det beräknade CAPM-värdet för både Kina och EU hamnar nära varandra, men värderingen har gett en skillnad på nära åtta procent mellan bankerna i Kina och EU. Vi har utifrån våra uträknade beta-värden, CAPM och …
… genomfördes. Aktiernas faktiska avkastning jämfördes med den förväntade enligt CAPM, och de alfavärden som observerades testades genom variansanalys. Resultaten från studien visade att de undersöka aktierna har alfavärden som är signifikant skilda från noll, när endast …
… in the future. This master thesis begins with describing what beta is in a CAPM sense. It then continues with recognizing the so called ”Two Beta Trap”, which separates two kinds of beta. The first is in CAPM sense, with a market portfolio represented by the whole market. The …
… in the future. This master thesis begins with describing what beta is in a CAPM sense. It then continues with recognizing the so called ”Two Beta Trap”, which separates two kinds of beta. The first is in CAPM sense, with a market portfolio represented by the whole market. The …
… in the future. This master thesis begins with describing what beta is in a CAPM sense. It then continues with recognizing the so called ”Two Beta Trap”, which separates two kinds of beta. The first is in CAPM sense, with a market portfolio represented by the whole market. The …
… in the future. This master thesis begins with describing what beta is in a CAPM sense. It then continues with recognizing the so called ”Two Beta Trap”, which separates two kinds of beta. The first is in CAPM sense, with a market portfolio represented by the whole market. The …
… in the future. This master thesis begins with describing what beta is in a CAPM sense. It then continues with recognizing the so called ”Two Beta Trap”, which separates two kinds of beta. The first is in CAPM sense, with a market portfolio represented by the whole market. The …
En studie kring finanskrisen och dess påverkan på läkemedelsbranschen.
… Teori: Studiens analyser bygger på två teoretiska modeller. Den ena är CAPM (Capital Asset Pricing Model) som är en modell som används för att räkna fram avkastningskravet för aktieägarna. Det andra är ett teorem (Modigliani-Millers) avseende kapitalstruktur och som behandlar …
… av Fama & French (1992, 1993) vilka finner att avkastningskravsmodellen CAPM ej fångar in erforderliga riskfaktorer på marknaden. Uppsatsens resultat är i linje med initial teori vad gäller storlekspremien , att småbolag tenderar att ge högre avkastning än större. Däremot är …
