255 uppsatser · sida 3 av 17
… komponenter som kan användas för att hantera sådanatjänster med fokus på SharpMap som valdes att användas i prototypen som gjordes för att visa huren sådan klient kan se ut.Uppsatsen kommer också behandla kartografi där det kortfattat förklaras om vilka riktlinjer somborde tas …
Ger aktivt förvaltade fonder valuta för pengarna?
… aktivt förvaltade fonder. Med hjälp av de riskjusterade prestationsmåtten sharpekvoten och Jensens alfa jämfördes sedan fondernas prestationer mot ett jämförelseindex. Resultaten från undersökningen visar på att fonderna, varken individuellt eller på en aggregerad nivå, lyckades …
… to modern portfolio theory. Theory: Morningstar Rating, Treynor ratio, Sharpe ratio, Jensen's Alpha, Standard Deviation, Beta. Conclusion: The risk-adjusted performance measures used in this study shows that there are clear differences between the two fund groups, where the …
Målet med detta projekt var att hjälpa IT-Mästaren att kunna fakturera sina kunder på ett smidigare sätt. Deras dåvarande lösning av kundernas dataanvändning var tidskrävande och ineffektivt, därför ville de automatisera systemet. Det nya systemet skulle användas för att …
… it as compact as possible without constructingbends with to small radius or to sharp angles as this would wear out the system a lotfaster than planned. The system was also supposed to be able to handle clothes andscrubs from hospitals. Having too much sharp edges or angles would …
Hur applicerar svenska fondbolag teoretiska riskhanteringsmodeller i praktiken?
… that are applied in the study are Capital Asset Pricing Model, CAPM, and the Sharpe ratio. There are known critiques against these models, which are discussed in this study. In the study it is shown that all the participants applied the model Value at Risk. The report also …
- en kvantitativ studie av kommunala och privata fastighetsbolag
Jämfört med andra branscher har fastighetsmarknaden låg avkastning på totala tillgångar, de utnyttjar istället en hävstångsstrategi för att skapa mer effektiv utväxling på eget kapital. Det finns många riskvariabler kopplat till fastighetsbranschen och flera sätt att …
En jämförande studie av den Sjunde allmänna pensionsfonden och Sveriges mest valda premiepensionsfonder
… på en kvantitativ metod. Avkastningar riskjusteras med hjälp av Treynorkvot, Sharpekvot och Jensens Alfa för att kunna jämföras mot varandra. Slutsatser:AP7:s riskjusterade avkastning ligger något under Sveriges övriga premiepensionsfonder sett till både PPM-index och …
Vad lär sig gymnasieelever av programmering vidC-sharplektioner?
… elevers uppfattningar av programmering under ett tjugotal lektioner i C-sharp, som analyserades enligt en fenomenografisk ansats. Resultatet visade en variation från att eleven inte ens behärskade det logiska tankesättet som krävs för att tillämpa syntaxen i något …
Kartläggning av fonders prestation år 2012
… bolagsstorlek, region och bransch som fonden placerar i samt vilket betavärde, Sharpekvot och KIID-risk fonden har. Regressionsanalysen visar att det i genomsnitt är mer lönsamt att investera i medelstora bolag i jämförelse med stora och små bolag. Den region som enligt …
En undersökning av fonders riskjusterade avkastning, persistens i fonders prestationer och sambandet mellan graden av aktiv förvaltning och fondernas överavkastning
… mått på den riskjusterade avkastningen används i denna studie Jensens alpha, Sharpe-kvot och Treynor-kvot. För att undersöka persistensen har två olika varianter av contingency tables använts för att mäta persistensen både på kort och lång sikt. Sambandet mellan graden av aktiv …
en jämförande studie av etiska och traditionella fonder
… Historical performance between 2009-2013 were processed to obtain the Sharpe ratio and M2. For comparison a independent t-test is used. Result & Conclusions: Although ethical and traditional mutual funds have different diversification opportunities, the results indicate no …
En studie av de nordiska finansiella marknaderna<em></em>
Purpose: The purpose of the study is to in a comparative and causal way explore whether there is a relationship between risk and return and also how it is perceived on the Nordic financial markets. Theory: The theoretical frame of reference applied in the thesis is considered …
En portföljbaserad studie av CAPM på den svenska aktiemarknaden
… risk och förväntad avkastning. Teorin grundades under 1960-talet av William Sharpe och tidiga empiriska tester av modellen visade att den med hög förklaringsgrad kunde estimera en framtida förväntad avkastning givet en viss risknivå. På senare år har dock CAPM fått stark kritik …
… Applikationen utvecklades med hjälp av programmeringsspråket C Sharp (C#) i Visual Studio 2005.
