255 uppsatser · sida 1 av 17
ett arbete om gaturummet
… where you don’t use regulations, signs or traffic separation. The term graphic sharpness is used sometimes to describe architecture. Graphic sharpness stands for clearness and simplicity. In photography we find graphic sharpness in the lines and what they do for the streetscape …
… utgivna aktieindexobligationer. Detta kommer att undersökas genom att räkna ut Sharpe kvoten för respektive aktieindexobligation och jämföra den mot den underliggande tillgångens Sharpe kvot. Undersökningsdata är beräknade på månadsbasis och sträcker sig över drygt tio år för …
… risk och riskjusterad avkastning som beroende variabler. Studien använder Sharpekvot, Treynorkvot och Jensens alpha som värderingskvoter för att åskådliggöra riskjusterad avkastning över tid. Undersökningen indikerade en stor genusdiskrepans hos svenska fondförvaltare eftersom …
… jämföra fondernas utveckling genom att studera fondernas avkastning, risk och sharpe-kvot under perioden 2002 - 2004. Inledningsvis placeras uppsatsen i ett teoriskt ramverk och den effektiva marknadens relevans för arbetet förklaras. Därefter följer en allmän diskussion om små …
en studie av sambandet mellan rating och framtida prestation
… hos Morningstars rating med en alternativ rating, baserad på Sharpekvot. Genomförande Tidsseriedata över fondkurser och Morningstar-rating för Sverige-domicilierade fonder samlas in. Fondernas prestation, mätt med ej riskjusterad avkastning och Sharpekvot, beräknas. Med hjälp av …
en utvärdering under volatil tid
… and yield. We had trouble getting a reliable and valid result using the Sharpe ratio and the modified Sharpe ratio when we studied 2008, we used the Sharpe ratio for the ten year study but we had to use a two dimensional measurement for 2008 which focused exclusively on …
En jämförande studie i nedgång och uppgång av den svenska börsen
… generate better in decline than Russia Funds in both return and risk-adjusted Sharpe ratio. Because the China funds had better risk diversification and its holdings spread across different industry area while Russia funds is more directed towards oil and gas industry. The upturn …
Om fallet Haparanda kommun och Outokumpu
… ut i de två använda teorierna för att mäta den riskjusterade avkastningen: Sharpe kvot och Jensens alfa. Studien är kvantitativ och baserad på datamaterial från pensionsmyndigheten. Från datamaterialet har bland annat Sharpe kvot och Jensens alfa uträknats för de svenska aktivt …
Ungas föreställningar om varför ungdomar begår brott.
… ut i de två använda teorierna för att mäta den riskjusterade avkastningen: Sharpe kvot och Jensens alfa. Studien är kvantitativ och baserad på datamaterial från pensionsmyndigheten. Från datamaterialet har bland annat Sharpe kvot och Jensens alfa uträknats för de svenska aktivt …
En jämförelse mellan aktivt förvaltade pensionsfonder och index
… ut i de två använda teorierna för att mäta den riskjusterade avkastningen: Sharpe kvot och Jensens alfa. Studien är kvantitativ och baserad på datamaterial från pensionsmyndigheten. Från datamaterialet har bland annat Sharpe kvot och Jensens alfa uträknats för de svenska aktivt …
… såsom fondernas kvartal avkastning från Morningstar. Teori: Standardavvikelse, Sharpekvot och Modigliani-Modigliani måttet används för utvärdering. Slutsats: Studien visar att den Svenska mogna marknadens aktiefonder har högst avkastning och lägst risk. Medan fonder med …
… arbete på en kvantitativ metod, där den riskjusterade avkastningen nämligen Sharpe, Treynor och Jensens avkastningsmått studeras för respektive miljöfond, utifrån de totalt sätt 11 stycken miljöfonderna, som finns på den svenska fondmarknaden. Som jämförelseindex används för …
… perioden 1981-2002. Utvärderingen av index innebar att risk, avkastning och Sharpe-kvoter testades. Även tvärsnittsregressioner för betavärdets förklaringsgrad utfördes. Resultaten från studien visade att alternativa index var mer MV-effektiva, men att CAPM:s beta inte kunde …
… tagit fram den lägsta variansfonden för att använda den som riskfri fond i Sharpekvoten. Vi valde sedan ut de fem fonder med högst Sharpekvot för att bilda minsta variansportföljen och marknadsportföljen. Vi gjorde våra beräkningar och kom fram till att man tjänar på att vara …
… can significantly explain and improve risk adjusted returns (characterized by Sharpe ratios). The study has been done in collaboration with Optimized Portfolio Management AB who desire further knowledge and evaluation of hedge fund styles for their fund of hedge funds.To be able …
