1 020 uppsatser · sida 6 av 60
… om det hade varit möjligt för en PPM-sparare att nå en högre riskjusterad avkastning genom att själv sätta samman en portfölj av PPM-fonder jämfört med att låta sitt sparkapital vara förvaltat av icke-valsfonden, Premiesparfonden.Tillvägagångssättet att beräkna riskjusterad …
En riskjusterad utvärdering av pensionsfonders avkastning
… blandfond och två olika räntefonder. Utifrån historisk data har vi tagit fram avkastning och risk för aktuell tidsperiod hos fonderna. Detta har använts för att beräkna Sharpekvoten för varje fond för att med detta mått kunna jämföra dess prestationer. Resultatet vi kom fram …
En studie av aktieavkastning hos förvärvande företag
Denna studie undersöker hur förvärvande företags långsiktiga aktieavkastning påverkas av att förvärva andra företag. Vilket betalningsmedel som används vid förvärvet och storleken på det förvärvande företaget är faktorer vars inverkan på avkastningen efter förvärv testas. I …
En studie kring hur aktieägarnas avkastningskrav, bolagets aktieutdelningar samt dess ägarstruktur påverkar aktiekursen
… med denna utveckling ändrade många bolag sin utdelningspolicy och ägarnas avkastningskrav blev svår att bedöma. Syftet med studien är att se hur bank- och skogsbolags aktiekurser noterade på stockholmsbörsen OMX har förändrats under finanskrisen som ägde rum mellan 2008 och 2009 …
En studie av råvaror och råvarumarknadens prestationer samt reaktioner i relation till aktiemarknaden
… studera råvaruprisets samt aktiemarknadens prestationer i form av procentuell avkastning under olika konjunkturlägen från år 1969 och fram till 2009. Samt att studera råvarumarknadens reaktion vid börsfall. Marknaderna ställs dessutom i relation till varandra. Detta görs genom …
används pensionsantagandet för earnings management?
… göras om pensionsförpliktelsen. Ett antagande som ska göras är en förväntad avkastning på de förvaltningstillgångar som fonderar den förmånsbestämda pensionsplanen. Företagsledningen har en viss frihet i att göra det antagandet, men det ska på längre sikt spegla den faktiska …
En jämförande analys
… Mid- och Small Cap-listor vid årsskiftet 2010-2011 noterade fastighetsbolagens avkastning på totalt och eget kapital. Syftet var att jämföra företagen och se vilket eller vilka som hade högst av de nämnda avkastningarna under de fem senaste åren, samt att upptäcka udda …
en kvantitativ studie av åkermarkspriser i en storstadsregion
… som Stor-Malmö. Den första frågeställningen är i vilken utsträckning som avkastningsvärden kan förklara åkermarkspriserna i en storstadsregion som Stor-Malmö. Därefter studeras det om åkermarksprisernas kan relateras med andra faktorer som inte är relaterade till åkermarkens …
Syfte: Syftet med denna undersökning är att jämföra aktiefonders avkastning i relation till tagen risk för tillväxtmarknaderna Afrika, Ryssland och en mer mogen marknad i detta fall Sverige åren 2008-2011. Metod: Till detta arbete används kvantitativ metod med deduktiv ansats …
en studie om svenska fondbolag
Syfte: Syftet med uppsatsen är undersöka skillnaden i den riskjusterade avkastningen mellan de stora och små svenska fondbolag som investerar på den svenska fondmarknaden samt tillväxtmarknaden. Syftet innefattar också att undersöka vilka aktörer som visar högst riskjusterad …
en studie om aktiv fondförvaltning
… Vi har undersökt fondernas prestationer utifrån två synvinklar; avkastning och riskjusterad avkastning. Den förstnämnda har mätts genom geometrisk avkastning samt teorin B-index. Den sistnämnda har mätts genom de välkända prestationsmåtten Jensens Alfa, Sharpekvot, Treynorkvot …
En empirisk studie mellan Svenska och Globala aktiefonder
… global aktiefonder för att vidare analysera vilka aktiefonder som ger högst avkastning. Metod: Uppsatsen bygger på en statistisk analys vilket sekundärdata ligger till grund för våra beräkningar. Genom tillämpning av kvantifierbar hård data där bland annat historiska aktiekurser …
… ett samband mellan ersättningen som tilldelas verkställande direktören och den avkastning som kommer aktieägarna till gagn? Och vilken modererande påverkan kan de, traditionellt sett starka svenska kontrollägarna, tänkas ha på detta eventuella samband? Problemformulering: Hur …
En studie mellan 1992-2012
… den så kallade värdepremien, där värdeaktier genererar en högre riskjusterad avkastning än tillväxtaktier. Syfte: Syftet med studien är att undersöka informationseffektiviteten på den svenska aktiemarknaden utifrån värdepremien samt hur värdepremien påverkades av …
Prediktionsjämförelser av Capital Asset Pricing Model och Fama-French trefaktorsmodell
… Pricing Model (CAPM) och Fama-French trefaktorsmodell förklarar och förutspår avkastning på en global aktiemarknad. CAPM utgår ifrån att investerarna förväntar sig en riskfri ränta adderat marknadspremien multiplicerat med företagens exponering mot marknaden. Fama-Frenchs är en …
