1 020 uppsatser · sida 7 av 60
… storlek uppvisar en positiv korrelation med företagets förmåga att generera avkastning på eget kapital. Den underliggande orsaken till detta kan vara att stora företag genrellt leds av en större styrelse och att dessa stora företag skapar värde för sina aktieägare på vis som …
… Har fondförvaltare egentligen någon förmåga att generera extra avkastning till sina investerare? Om aktörer i de finansiella marknaderna enligt den klassiska effektiva marknadshypotesen ej skulle kunna prestera överavkastning mot en marknadsportfölj (Fama, 1970), vad skulle då …
En kvantitativ studie kring samband mellan offentliggörande av : miljöhändelser och påverkan på aktiekursen
… sikt (en tidsperiod om 30 börsdagar efter händelsedagen). Den förväntade avkastningen har baserats på historisk utveckling för varje enskilt företag. Denna avkastning har sedan jämförts med den faktiska avkastningen under mätperioden varvid en avvikande avkastning har kunnat …
… pågick under en längre tid (15 månader) på två gårdar i Blekinge med normal avkastning och normala halter av fett och protein. Korna på gårdarna delades upp i två grupper efter laktationsnummer och kalvningsdatum. Den ena gruppen fick 0,6 kg Kalkfett (kalciumförsåpat fett) lagt …
… är uppdelad i två delar. Vi utför en hypotesprövning av den avvikande avkastningen för att fastställa marknadens reaktion utifrån den effektiva marknadshypotesen. Den andra delen består av en tvärsnittsstudie för att testa förklarande variabler. RESULTAT: Vi har funnit att …
… är att undersöka ifall det är möjligt att genom kortsiktig agerande generera avkastning i handel med optioner. Principen är att använda teknisk analys för att avgöra ifall börskursen för enskild aktie, i detta fall Ericsson B, kommer att stiga eller sjunka. Handeln sker i …
Syfte: Vårt syfte är att undersöka huruvida småföretags eventuella högre avkastning på Stockholmsbörsen 1997-2002 beror på att små företag i högre grad än stora är marginal firms. Metod: Vi skapar sex portföljer, som jämförs i par. Ett par för storlek, ett för soliditet och ett …
Sambandet mellan räntabilitet på eget kapital och aktiers avkastning
… undersöka sambandet mellan räntabilitet på eget kapital och aktiers effektiva avkastning Avgränsningar: Studien omfattar tiden 1997 till 2004 och baseras på företag tillhörande branschen Konsumentvaror, enligt tidningen Affärsvärldens branschindelning. Genomförande: Sambandet …
… största grupperna av sparare på den svenska fondmarknaden beror på fondernas avkastning. Vidare är syftet att undersöka om netto- och bruttosparandet samt uttagen är återkommande. Metod För varje grupp fondsparare har tre OLS regressioner utförts ? en för varje typ sparande …
… genomsnitt svagt positivt. Efter ett år är skillnaden mycket stor med 94 % i avkastning för nyintroducerade aktier och 13,1 % i avkastning för AFGX. När jag delar in företagen i grupper är det framförallt nyintroducerade IT-företag som utmärker sig med en avkastning på 237 % …
… empiriskt undersöka om Föreningssparbanken lyckats generera riskjusterad överavkastning genom utgivna aktieindexobligationer. Detta kommer att undersökas genom att räkna ut Sharpe kvoten för respektive aktieindexobligation och jämföra den mot den underliggande tillgångens Sharpe …
En kvantitativ studie av incitament och avkastning på 338 aktie- och 33 hedgefonder med säte i Sverige genom att variablerna fondförmögenhet, antal fonder i fondbolaget, prestationsbaserad avgift samt prestationsbaserad lön testas mot avkastning och risk. Vi finner att en större …
branschstudier åren 2000-2004
… och Thomas Selling, som belyser olika branschers kännetecken ifråga om avkastning på totalt kapital, vinstmarginaler och kapitalomsättningshastigheter. Syftet med denna studie har varit att studera om våra utvalda branschers kännetecken än idag stämmer överens med Selling och …
Tar förvaltarna betalt för Alpha?
… Sharpekvoten och Jensens Alpha, för att se till hedgefondernas riskjusterade avkastning samt den överavkastning som förvaltarna till respektive hedgefond presterat. Slutsats: Resultatet av studien visar att samtliga undersökta hedgefonder levererat en positiv absolut avkastning …
En eventstudie av priseffekterna i samband med kungörelser av börsavknoppningar enligt Lex Asea
… under den studerade perioden. För beräkning av eventuella abnormala avkastningar användes marknadsmodellen, med uppskattningar baserade på den historiska utvecklingen hos OMX SPI ?indexet och hos de berörda aktierna. Resultatet från studien visade att det förelåg en positiv …
