1 020 uppsatser · sida 4 av 60
En analytisk studie av svenska hedgefonders historiska presentationer i termer av risk, avkastning och korrelation
… är att de oberoende av marknadsutvecklingen alltid skall generera positiv avkastning. Låg risk samt låg korrelation med aktie- och räntemarknaderna är ytterligare argument vilka bör göra hedgefonderna till intressanta inslag i investerares totala portföljer. Problemområde …
Titel: Individuellt pensionssparande - Där förväntad avkastning inte kan förutspås Datum för seminarium: 1:a februari 2007 Ämne/Kurs. Finansiell ekonomi, kandidatuppsats 10p Författare: Charlotte Engqvist och Carolin Hellström Handledare: Hossein Asgharian, Nationalekonomiska …
… försöka säkerställa ett statistiskt signifikant samband mellan volatilitet och avkastning i olika regioner samt globalt. Metod: För att hypotespröva vårt syfte har linjära regressioner med 5 % signifikansnivå utförts, där nollhypotes lyder att det inte finns ett linjärt samband …
… samt deras jämförelseindex för att undersöka huruvida vi kan finna en onormal avkastning eller ej. Bolagen vi har studerat är noterade på Stockholmsbörsen och genomförde ett förvärv under perioden 1997-2004. Teoretiska perspektiv: Vi har utgått från de teorier som tidigare …
… eller vertikala. Efter klassificeringen jämförs de båda gruppernas onormala avkastning relativt varandra samt gentemot Affärsvärldens generalindex. De två mått som har använts för att undersöka om det föreligger någon skillnad i hur marknaden har värderat horisontella och …
En jämförande studie av hedgestrategier
Målet med en hedgefond är att i alla marknadslägen generera positiv avkastning vilket även brukar kallas absolut positiv avkastning. Det finns en rad olika investeringsmetoder även kallade hedgestrategier som förvaltarna använder sig av för att uppnå detta mål. Syftet med den …
En kvantitativ analys av den svenska hedgefondmarknaden
… olika hedgefondstrategier där de allra flesta syftar till att generera positiv avkastning oavsett marknadens generella rörelser. Vi har studerat fonderna på den svenska hedgefondmarknaden i syfte att öka kunskapen om deras avkastningsmönster. För att möjliggöra detta samlade vi …
Titel: Fonders förvaltningsavgifter vs avkastning ” Lönar det sig att betala lite mer eller är det bara dumdristigt” Seminariedatum: 2008-06-04 Ämne/kurs: Magisteruppsats/ D-nivå Författare: Anna Asplund och Malin Elfving Handledare: Stig Westerdahl Nyckelord: Fonder …
En studie av aktieprisets reaktion vid fotbollsmatcher
… jämförs sedan mot ett utvalt index för att se om det finns någon avvikande avkastning. Studien omfattar observationer från 204 matcher. Vi har för att ytterligare skapa förståelse kring aktieprisets rörelse tittat på hur förväntningarna påverkar aktiekursen. Som indikator för …
En studie om hur fyra regionalfonder har presterat kvartalsvis åren 2003-2010
… Rysslandfond utvecklats de senaste sju åren, med avseende på risk och avkastning? Vilken fond har presterat bäst respektive sämst? Ger fonderna med högre risk högre avkastning över tiden? Hur har fonderna presterat jämfört med valt marknadsindex? Syftet med uppsatsen är att …
En portföljbaserad studie av Fama-French Trefaktorsmodell på den svenska aktiemarknaden
… beaktar den centrala marknadsrisken för att förklarasambandet mellan risk och avkastning hos tillgångar. Avkastningskravet betingas enligtmodellen en marknadsriskpremie vid investering i aktier eller andra tillgångar som erhåller risk. Senare studier (Banz 1981, Davis, Fama & …
en jämförande studie om avkastning och risk mellan åren 2002-2010
… Genom åren har pensionssystemet flertalet gånger kritiserats för dess låga avkastning. Problem: Vår huvudfråga är att jämföra AP-fondernas risk och avkastning med aktiemarknaden som helhet, detta ska ske med hjälp av två jämförelseindex: MSCI World och SIXRX. Syfte: Syftet med …
En studie av hedgefonders prestation i förhållande till traditionella fonder
… sparar i form av värdepapper för att investera sina pengar och få en avkastning. Vilket placeringsalternativ ska de välja mellan investering i traditionella eller speciella fonder? De traditionella fonderna har en relativ avkastning och en stor risk, medan de speciella eller …
En undersökning av fonders riskjusterade avkastning, persistens i fonders prestationer och sambandet mellan graden av aktiv förvaltning och fondernas överavkastning
… Sverigefonder och tillväxtmarknadsfonder lyckas uppnå en högre riskjusterad avkastning än valt jämförelseindex, om de aktivt förvaltade fonderna uppvisar persistens i sina prestationer och om det föreligger ett samband mellan graden av aktiv förvaltning och fondernas …
En studie på den svenska fondmarknaden
… placeringsval. En faktor som har påvisats ha en negativ påverkan på en fonds avkastning är fondens förmögenhet. Vi undersöker därför i denna studie om förmögenheten har någon påverkan på svenska aktiefonder med placeringsmarknad i Sverige. Mer specifikt undersöker vi …
