Hur den svenska aktiemarknaden påverkas av makrovariabler
En kvantitativ studie av de 30 mest omsatta aktierna på den svenska aktiemarknaden
Den här studien ämnar studera sambanden mellan makrovariabler och aktieavkastning på densvenska marknaden. Studien fokuserar på den svenska aktiemarknaden de senaste elva årenoch makrovariablerna är inflation, ränta, arbetslöshet och växelkursen EUR/SEK. För att mätapåverkan från de makrovariablerna variablerna undersöks indexet OMXS30 och en multipelregressionsanalys utförs. Det finns sedan tidigare flertalet forskningsstudier inom områdetmed olika variabler vilka har gett resultat som både motsäger och styrker Fisher-hypotesenoch diskuteras i resultaten av denna studie. Majoriteten av de tidigare studierna är utförda påandra än den svenska marknaden och kommer således att fungera som en grund för dennastudie. Utifrån resultaten kan en påverkan från makrovariablerna inflation och växelkursuppmätas på den beroende variabeln aktieavkastning för de elva åren.