141 uppsatser · sida 6 av 10
… båda optionerna ett ringa värde. Genom test visas betydelsen av att uppskatta volatiliteten korrekt, då parametern har stor inverkan på resultatet. Analysen visar att ROA inte tillför något större värde för den specifika investeringen. En högre osäkerhet hade skapat ett större …
… väl på svensk data. Vi visar också att kanonisk värdering kan generera ett volatilitetsleende som stämmer överens med det vi observerar på marknaden. Dessa empiriska resultat är konsistenta med tidigare forskning. Ett teoretiskt motiverat resultat är att den kanoniska …
Den 1 juli 2007 infördes en ny lag till byggbranschen som innebär att handel av byggtjänster numera ska behandlas med omvänd skattskyldighet. Därav ska inte längre säljare av byggtjänster redovisa moms på sina utgående fakturor utan säljaren ska redovisa både in- och utgående …
… 1996-2005. En GARCH-modell togs i anspråk för att uppskatta den tidsvarierande volatiliteten. Potentiella faktorer av olika slag analyserades. Ett urval inkluderas i modellen av ekonomin tillsammans med de representative tillgångarna i form utav industriella portföljer. Dessa …
Finns ett samband?
… som är förknippad med investeringen. Den här uppsatsen tar upp risk i form av volatilitet dels på aktiemarknader men också för växelkurser. Med utgångspunkt från två teorier där den ena säger att hög risk är förenat med en lägre nivå av direktinvesteringar samt en motsatt som …
Historisk simulering som konkurrenskraftig beräkningsmodell
Value-at-Risk (VaR) is among financial institutions a commonly used tool for measuring market risk. Several methods to calculate VaR exists and different implementations often results in different VaR forecasts. An interesting implementation is historical simulation, and the …
Redovisning och problem med IFRS ur bankers perspektiv
… berörda företagen. Alla derivat måste nu marknadsvärderas vilket kan innebära volatilitets- och dokumentationsproblem för företagen. Marknadsvärden visar inte med fullständigt klarhet vad som händer i ett företag då dessa fluktuationer kan bero på andra saker än just företagets …
… genom säkrare prognoser och har även potentialen att reducera aktiers volatilitet och därmed risk, vilket i sin tur skulle inverka positivt på dess värde.Ekonomisk jämviktsteori säger oss att, under konkurrens, kommer lönsamheten i alla branscher att gå mot ett genomsnitt då …
… variabler ställs sedan mot finansiella variabler vilka representeras av; Beta, Volatilitet, Börsvärde, Avkastning, Skuldsättningsgrad och Ägarkoncentration. Med hjälp av dessa variabler skapas sedan regressionsmodeller och det statistiska sambandet fastställs. Undersökningen …
… inte är en lämplig metod för regressionsanalys av branscher med så kraftig volatilitet som Cleantechbranschen.
Med de senaste årens volatilitet på oljemarknaderna och den historiska inverkan som oljepriset har haft på inflationen så avser vi att undersöka hur stor inverkan oljepriset har på inflationen idag. Vi gör vår undersökning på ett urval av industrialiserade och ej fullt …
… samband med tidigare nämnda variablerna, basis risken, den historiska volatiliteten på aktiemarknaden, bankaktiers utveckling i förhållande till övriga aktiemarknaden samt lutningen på Money Market kurvan.
Problem Efter det senaste decenniets framträdande av ett alltmer CSR- uppmärksamt samhälle har företag i en större utsträckning aktivt börjat arbeta och integrera CSR i sina verksamheter. Ny forskning visar på att CSR kan ha en påverkan på ett företags börsvärde …
Ett företags kapitalstruktur har varit ett hett diskussionsämne de senaste 50 åren. Det forskars kontinuerligt än idag gällande företagets skuldsättningsgrad och det existerar ett stort omfång av erkända förklarande teorier. En intressant fråga är varför forskarna inte har …
… är en följd av att Historisk Simulation anpassar sig långsammare till volatilitetsförändringar. Undersökningen tyder även på att avtagningsfaktorn som RiskMetrics använder får minskad effekt vid högre konfidensnivåer varför skillnaden mellan Delta-Normals och RiskMetrics …
