42 uppsatser · sida 3 av 3
Är det dyrt att fega?
… en 5 års-period (2006-2011). Till författarnas hjälp används prestationsmåtten Treynorkvot, Sharpekvot samt Jensens Alfa. Författarna kommer bl.a. fram till att aktieindexobligationer är överlägset vid nedgång på bör-sen då det är kapitalskyddat, men ofta mycket sämre än …
En studie av börsvärden i Europa
Bakgrund och problem: I och med globaliseringen befinner sig världen i en mer och mer integrerad tillvaro där våra tidigare separerade ekonomier är mer och mer sammankopplade. Den senaste finanskrisen som startade i USA har haft kraftigåterverkan på den europeiska ekonomin …
… generate stable returns regardless of how the market develops. Using Sharpe’s, Treynor’s and Jensen's performance measures, I have investigated whether hedge funds manage to generate higher risk-adjusted returns than traditional managed funds. The data set for the funds? returns …
Har de genererat någon överavkastning?
… småsparare med hjälp av CAPM, samt prestationsmåtten Jensens alfa, Sharpe- och Treynorkvoten. Studien omfattar 12 fonder under perioden 2007-2010 där daglig NAV-kursdata använts. Analysen är uppdelad där studien i period 1 analyserar hela perioden och i period 2 analyserar den …
En studie som jämför riskjusterad avkastning mellan svenska etiska aktiefonder och traditionella aktiefonder
… on the Swedish stock market. Theory: Beta, Jensen's Alpha, Sharpe ratio, Treynor ratio, and Modern Portfolio Theory. Method: Quantitative survey method, a statistical study. Conclusion:The study concludes that there is no significant difference between ethical and conventional …
En jämförande studie mellan aktieportföljers innehåll och prestation
… Vidare forskning: Längre tidsperspektiv och nya teorier som Jensens alfa samt Treynorkvot är av intresse för vidare forskning för att styrka vår slutsats.
Riskkapitalbranschens ersättningsform och dess plats i gällande svensk skatterätt
… the generation funds. In examining the generation funds, evaluation dimensions Treynor and Sharpe ratio have been used to calculate the risk-adjusted returns. Furthermore, an empirical test has been conducted in which a monthly saving of 500 SEK per month has been combined with …
En jämförelse mellan generationsfonderna i Sverige
… the generation funds. In examining the generation funds, evaluation dimensions Treynor and Sharpe ratio have been used to calculate the risk-adjusted returns. Furthermore, an empirical test has been conducted in which a monthly saving of 500 SEK per month has been combined with …
en studie om aktiv fondförvaltning
… har mätts genom de välkända prestationsmåtten Jensens Alfa, Sharpekvot, Treynorkvot samt Informatiosnkvot. Vi har utgått från den svenska fondspararens perspektiv för att ge vägledning huruvida denne bör välja aktivt eller passivt förvaltade fonder. Urvalet innehåller fonder …
en kvantitativ studie ur aktieägarnas perspektiv
… of the shares? systematic risk (beta-value), return, and risk-adjusted return (Treynors ratio) throughout a period of time have been conducted in order to later be tested and lead to statistically significant results and thereby display whether the hypotheses were valid or not …
… att få en mer nyanserad bild av prestationen. De är den vanliga avkastningen, Treynorkvoten och Modigliani-Modigliani. Om marknaden vore starkt effektiv borde inte de valda variablerna ha någon inverkan på förvaltarens prestation. Med andra ord bör de utförda testen inte visa …
… att få en mer nyanserad bild av prestationen. De är den vanliga avkastningen, Treynorkvoten och Modigliani-Modigliani. Om marknaden vore starkt effektiv borde inte de valda variablerna ha någon inverkan på förvaltarens prestation. Med andra ord bör de utförda testen inte visa …
