42 uppsatser · sida 2 av 3
Detta arbete syftar till att ta reda på om svenska fondförvaltare har förmågan att prognostisera aktiemarknadens framtida rörelser samt utvärdera vilken betydelse tidsperioden för avkastningsdata har i en sådan undersökning. En empirisk analys av 30 Sverigefonder med två …
En fråga om fördelning
… Distribution Pricing Model, Omegafunktionen, Sharpekvoten, Jensen’s Alpha och Treynor-index beräknas på icke-normalfördelade distributioner i form av avkastningar på hedgefonder samt normalfördelade avkastnings-distributioner på aktiefonder. Resultaten från dessa beräkningar …
En empirisk analys av skillnaden i riskjusterade pekuniära prestationer mellan traditionella och etiska fonder på den svenska fondmarknaden
… pekuniära prestationer, kvantifierade i de tre prestationsmåtten Sharpemått, Treynormått och Jensenmått samt baserade på historiska data för den senaste treårsperioden. Inom respektive investeringsuniversum jämför författaren slutligen för vartdera prestationsmåttet fördelningen …
En jämförande studie mellan stora och små förvaltare av svenska aktiefonder
… och modeller vi använt är standardavvikelse, beta, aktiv risk, CAPM, Alfa, Treynorkvoten och Sharpekvoten. Vi har försökt ta reda på hur de olika fondbolagen arbetar genom intervjuer, information från hemsidor på Internet och annat skriftligt material. Empirin består av …
… innehållet består även av indexberäkningar samt beräkningar av Sharpe och Treynorkvoter. Val av index gjordes utifrån fondernas placeringsstrategi. Undersökningsperioden sträcker sig från december 2002 till oktober 2007. De fonder som presterat högsta kvoter återfinns hos …
En jämförande studie av fondförvaltare
Under början av 2000 ? talet har fondsparandet och antalet fonder ökat markant i Sverige. Från början var det bara bankerna som erbjöd denna sparandeform i Sverige och i takt med att fonderna har blivit fler har också antalet kapitalförvaltare blivit fler. Sverige är det land i …
En empirisk studie av svenska småbolagsfonder
The ”good girl” is today an accepted and widespread notion. It is delimited to young girls and women who are characterised to be, for example, ambitious, high performing, working too much and risks developing mental illnesses. In today’s society women are assumed to pursue their …
En jämförande studie av storbankernas förvaltning av regionala fonder inriktade på Europa
… to with some well-tried theories, such as Sharpe ratio, Jensen's alpha and Treynor ratio. The results demonstrated no great differences between the fund administrations, though Swedbank had the highest average return in relation to the risk in most of the funds. In the different …
… på sexmånader. Strategiernas resultat utvärderas sedan med Jensens Alfa och Treynorkvot. Slutligentestas om resultaten är statistiskt signifikanta med T-test. Resultaten av den genomförda studienvisar att momentumstrategierna genererar statistiskt säkerställd riskjusterad …
En jämförande studie med avseende på risk och avkastning mellan åren 1999 - 2008
… men även kvalitativ i form av en intervju. Uppsatsen använder sig av Sharpes-, Treynors-, Jensens alpha- samt Modigliani & Modigliani utvärderingsmått för att analysera vilket investeringsalternativ som genererat bäst riskjusterad avkastning. Resultatet av uppsatsens …
en analys av tre svenska börshandlade fonders prestation i förhållande till aktivt förvaltade Sverigefonder
… Sverigefonder. Studien genomförs med de fyra utvärderingsmåtten Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen’s alfa samt Information Ratio för att se om ETFer ger högre riskjusterad avkastning än jämförbara aktivt förvaltade Sverigefonder. De tre ETFerna, XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT …
En jämförelse mellan generation X och generation Y
… Morningstars data av Sverigefonder. Huvudmåtten som använts är Sharpes kvot, Treynors kvot och Jensens alfa. Aktiv risk har använts som referens till huvudmåtten. Data har sammanställts och beräknats i två statistiska datorprogram. Resultatet har därefter analyserats utifrån …
Är Sverigefonder skuggfonder?
… aktiefonderna med ett marknadsindex. De prestations mått vi använt oss av är Treynorkvot, Sharpekvot och Jensens alfa. Vår undersökning visar att endast tre av tio aktiefonder har kunnat ge en bättre riskjusterad avkastning än index. Ingen av våra fonder har gett så pass bra …
En utvärdering av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden
… ett flertal modeller för att analysera AP-fondernas historiska utveckling. Treynorkvot, Sharpekvot, Informationskvot, Morningstar rating och Jensens alfa har använts för att undersöka fondernas riskjusterade avkastning. Treynor och Mazuys market timing modell har använts för att …
en investeringsjämförelse mellan gammal och ny energi
… funds rate of return and relating that to risk managing theories of Sharpe and Treynor, the authors compared the two types of funds. During the period that was looked at during this study ( third quarter of 2007 until third quarter 2010) the energy funds outperformed the …
