296 uppsatser · sida 4 av 20
… och analysera hur Private Equity bolagen arbetar för att skapa värde i sina portföljbolag. Metod: Uppsatsens utformning utgår från en kvalitativ undersökning där informationen baseras på semistrukturerade intervjuer med personer som har olika befattningar inom den svenska …
… Stockholmsbörsen. Högfrekvent aktiedata har inhämtats från databasen STORQ. En portfölj skapas varje dag med de fem aktier som presterat sämst från börsens öppning till klockan 12.00. Portföljerna hålls sedan fram till att börsen stänger klockan 18.00. Teoretiska perspektiv …
… random walkteorin vilka behandlar prisutvecklingen på en tillgång. Även modern portföljvalsteori används, vilken hanterar riskspridning i en portfölj. Empiri: Fastighetsprisindex och OMXS från Q2 år 1986 till Q4 år 2007. Data hämtas från Thomson Datastream. Resultat …
en förbättring av <br /> urvalsprocessen i ett entreprenörsdrivet Venture Capital-<br /> bolag
… utveckla affärsideér i tidiga faser och dess urvalsprocess. Utav 11 startade portföljbolag går idag inte alla lika bra som förväntat. De urvalskriterer som redan finns dokumenterade följs inte då de anses vara onödiga och komplicerade. Detta examensarbete syftar till att …
Skapas bestående värde?
… equity menas riskkapitalbolag som investerar i onoterade företag, så kallade portföljbolag, med avsikten att tillföra värde inför en avyttring några år senare, vanligen 3-5 år. Syftet med denna studie är att studera värdeutvecklingen på ett antal av dessa svenska portföljbolag …
… denna negativa korrelation för att diversifiera en redan diversifierad portfölj. I denna rapport studeras hur man genom att i en institutionell investerares diversifierade portfölj kan förbättra avkastningen och risken genom att introducera dels variansswapar men även …
Resultat från Stockholmsbörsen
Denna uppsats har avsett utreda och utvärdera huruvida avkastningen av en aktieportfölj, sammansatt utefter Benjamin Graham’s (1973) värdestrategi, har överträffat avkastningen av indexen OMX STOCKHOLM_PI och OMX 30 under en 20-års period med startpunkt i årsskiftet 1989/1990 …
En studie på ETF:er och dess underliggande kapitalvärde
… (än motsvarande investeringar i stora bolags aktier). Testet har baserats på portföljer sammansatta på momentum- och contrarianstrategier för att utröna om en ETFs storlek på kapitalvärde är avgörande för en ETFs avkastning. Populationen har delats upp efter kapitalvärde i …
Risk och Avkastning : Stockholmsbörsen kontra tillväxtmarknadsfonder ur en svensk fondsparares perspektiv under perioden 2007 till 2010
… belyst utifrån en svensk småsparares perspektiv. Problemlösning: Utifrån portföljteorin i form av Sharpekvoten och Modigliani-Modiglianis modell för riskjusterad avkastning har avkastning, till för de båda kategorierna gemensam risknivå, fastställts. Den placering med högst …
En händelsestudie om insiderhandel på Stockholmsbörsens Small-, Mid-, och Large Cap-listor
… och Large Cap-listor ligger till grund för den empiriska studien. Vidare har portföljurval utförts för att kunna uppnå studiens delsyften. 52 portföljer, innehållande över 18 000 observationer har utforskats och signifikanstestats. Empiri/analys: Resultaten av studien visar att …
En komparativ studie om vilken sparform som är mest lönsam
… studie, som sträcker sig från 2001 till 2010. Historisk avkastningsdata från portföljernas fonder har används för uträkning av olika värderingsmått. Därmed har ett jämförbart resultat av portföljernas prestation kunnat uppnås. Slutsats: Resultatet påvisade att aktiv-passivitet …
Fungerar det och varför kan det fungera?
… baseras på en kvantitativ metod där tre nyckeltal har undersökts. Fem portföljer har skapats för respektive nyckeltal under tidsperioden 2001-2010. Vidare har allmänt publicerade rekommendationer samt förändringar i nyckeltalen i extremportföljerna undersökts för att bidra till …
By identifying effects that a buyout-firm has on management control systems in its portfolio companies, the aim of this thesis is to explain how such effects differs between the companies and finally to explain why the effects differs even though the companies are owned by the …
En fallstudie på Industrivärden och Svolder
… få studier som berört investmentföretagens risktagande, speciellt ur ett portföljperspektiv. För att underlätta för den individuella investeraren ville vi använda ett riskmått som är lätt att förstå. Valet föll därför på Value at Risk (VaR) som vi anser ger ett lättförståeligt …
En jämförande studie mellan aktieportföljers innehåll och prestation
Syfte: Studera sju portföljer och notera den bästa typen av portfölj med högst avkastning till lägst risk. Metod: Sekundärdata är grunden för uträkning av samtliga portföljers avkastningar, risker och korrelation. Studien är deduktiv med kvantitativa inslag av kända teorier av …
