296 uppsatser · sida 19 av 20
… ha på de svenska livbolagen och hur livbolagen kan komma att förändra sina portföljeallokeringar till följd av det nya regelverket. Rapporten avgränsas till livbolagens fastighetsrelaterade tillgångar och kommer primärt behandla effekten av ett riskbaserat kapitalkrav på olika …
… analyserar 1-4 AP-fondernas uttalade strategi om att diversifiera sina totalportföljer i syfte att få en mer robust portfölj som bättre kan tåla finansiella påfrestningar. En del i AP-fondernas strategi för att uppnå diversifieringsfördelar är att låta sina fastighetsportföljer …
I uppsatsen undersöks hur 11 globala miljö och/eller etiskt märkta fonder har presterat i jämfö-relse med 17 konventionella fonder i det svenska premiepensionsutbudet genom tillämpning av utvalda finansiella prestationsmått. Detta med anledning av att miljö och/eller etiskt …
… hur den specifikadel av själva vinstdelningen som uppstår vid avyttring av ett portföljbolag skall beskattas,t.ex. Nordic Capital. Det vill säga till vilket inkomstslag skall man klassificera carried interesti. Avvägningen kommer att ske för carried interest mellan inkomstslagen …
In this paper we investigate 67 Swedish buyouts in the manufacturing and retailing sector between the years 2004-2012. The purpose is to measure changes in a set of financial key ratios to see if private equity firms are able to improve performance in their portfolio companies …
This thesis seeks to explain the effect of private equity ownership on the amount of invest- ments made in a company. We use three capital expenditure based key ratios to determine if there is a tendency for private equity owned firms to invest more or less than comparable …
En studie om förändring av värderingsprincips effekter på aktiemarknaden
… studeras och jämförs över tid. Vidare delas jämförbara företag in i portföljer som jämförs med de hela urvalen för att eliminera risken för tidsaspekters påverkan. Studien finner inte stöd för antaganden om att värderingsförändringen som implementeringen av IFRS 3 innebär …
En portföljstudie baserad på verkställande direktörers aktieägande i svenska företag
… företag på Stockholmsbörsen undersökts. Undersökningen har skett genom att ett portföljurval genomförts där totalt 50 stycken portföljer granskats över tioårsperioden. Resultaten har testats med hjälp av tre stycken modeller; Single Index Model, trefaktormodellen samt Sharpe …
En händelsestudie om informationsasymmetrins påverkan på insiderhandelns avkastning på Stockholm OMX
… Small-, Mid- och Large-Cap. Den kvantitativa studien utgår från 120 portföljer där insiders i de valda bolagen är nettoköpare under kalendermånad. Empiri & Analys: Studiens sammanvägda resultat indikerar att graden av informationsasymmetri påverkar insiderhandelns avkastning …
En kartläggning av den svenska aktiemarknaden och dess sektorer
… tas därför fram som initiala beslutsunderlag och komplement till traditionell portföljvalsteori. Ända sedan den effektiva marknadshypotesen formulerades av Eugene F. Fama för snart ett halvt sekel sedan har marknadseffektivitet debatterats kraftigt inom den finansiella …
En kvantitativ undersökning av småbolag, värdebolag och momentumeffekten på den svenska aktiemarknaden
… Den traditionella investeringsstrategin består av bland annat Modern Portföljvalsteori och Capital Asset Pricing Model, men på grund av empiriska problem efterfrågas alternativa investeringsstrategier. Denalternativa investeringsstrategini denna uppsats består av småbolags- …
En simuleringsstudie och en jämförelse mellan två behandlingarav psoriasis
… har Scania även efterfrågat att ett verktyg för att bevisa att existerande portfölj av OTC-derivatkontrakt har ingåtts för att motverka risk i Scanias verksamhet och därmed belysa säkringsrelationen. Examensarbetet har utförts på avdelningen Scania Group Treasury i Södertälje …
En jämförande studie mellan Random Forest och penalizedregression
… har Scania även efterfrågat att ett verktyg för att bevisa att existerande portfölj av OTC-derivatkontrakt har ingåtts för att motverka risk i Scanias verksamhet och därmed belysa säkringsrelationen. Examensarbetet har utförts på avdelningen Scania Group Treasury i Södertälje …
… har Scania även efterfrågat att ett verktyg för att bevisa att existerande portfölj av OTC-derivatkontrakt har ingåtts för att motverka risk i Scanias verksamhet och därmed belysa säkringsrelationen. Examensarbetet har utförts på avdelningen Scania Group Treasury i Södertälje …
… 2002-2007. Denna undersökning har visat på varierande resultat beroende på hur portföljerna är viktade. Genom att titta på avkastningen hos de likaviktade portföljerna, har den med högst VD-ägande haft högst ren avkastning. Detta har vi dock inte kunnat säkerställa rent …
