296 uppsatser · sida 18 av 20
En utvärdering av en portföljvalsstrategi på Stockholmsbörsen mellan 2004 och 2012
One could argue that the most discussed topic in finance is whether or not it is possible to ”beat the market”. Even though many people claim to do this, there is little evidence to support the idea that one can consistently beat the market over a long period of time. There are …
En Grounded Theory-undersökning av tre innovativa företag
… metoder och genom att jämföra nyckeltal har vi värderat allt frånprojekt till portföljer. Vi har alltid haft kassaflöden som grund för beräkningarna dockmed osäkerhet kring omfattningen av dessa.Under våra praktikperioder så arbetade vi båda två i väldigt innovativa miljöer …
En portföljstudie baserad på Stockholmsbörsens tio branschindex
… möjlighet till överavkastning har författarna skapat 55 syntetiska portföljer. Detta motsvarar en portfölj för varje anomali och bransch, samt för OMXSB. Undersökningsperioden som portföljerna varit aktiva på sträcker sig från 2000-01-03 till 2012-12-31. När portföljerna inte …
för den svenska aktiemarknaden
Problem: Is the free cash flow a value relevant accounting measure in relation to the Swedish stock market? Objective: The aim is that by using an investment strategy to examine whether the free cash flow is an accounting measure that could be perceived as value relevant in …
… efter medan Small Cap endast visade signifikans under eventdatumet. Vid en portföljjämförelse mellan de två listorna ligger resultatet i linje med den effektiva marknadsteorin. Däremot vid detaljerade mappningar av företagens aktier kan anomalier hittas som kan förklaras av …
En jämförande studie av den Sjunde allmänna pensionsfonden och Sveriges mest valda premiepensionsfonder
Syfte: Studiens syfte är att undersöka om AP7 uppfyller sitt mål att ge sina sparare minst lika bra pension som övriga premiepensionssparare Metod: Uppsatsen baseras på en kvantitativ metod. Avkastningar riskjusteras med hjälp av Treynorkvot, Sharpekvot och Jensens Alfa för att …
En Grundläggande modell för värdering av aktier
… att beräkna företagens F-score och Magic Sixes. Därefter har en beräkning av portföljernas lönsamhet genomförts. Författarnas studie har visat att F-score i kombination med Magic Sixes lyckas slå marknaden under 3 av de 6 studerade åren. F-score har en träffsäkerhet på 65,15% …
En kvalitativ studie som undersöker industriföretagens hantering av intellektuellt kapital
… upplever samt arbetar med de problem som kan uppstå mellan dem och portföljbolagen gällande agentproblemen och informationsasymmetrin har även det undersökts. Vi använde oss av en kvantitativ och en kvalitativ undersökning för att genomföra vår studie. Till den kvalitativa …
… upplever samt arbetar med de problem som kan uppstå mellan dem och portföljbolagen gällande agentproblemen och informationsasymmetrin har även det undersökts. Vi använde oss av en kvantitativ och en kvalitativ undersökning för att genomföra vår studie. Till den kvalitativa …
En studie i hur finans- och eurokrisen påverkat de svenska venture capital-bolagen och dess marknad
… upplever samt arbetar med de problem som kan uppstå mellan dem och portföljbolagen gällande agentproblemen och informationsasymmetrin har även det undersökts. Vi använde oss av en kvantitativ och en kvalitativ undersökning för att genomföra vår studie. Till den kvalitativa …
En studie om pedagogers förutsättningar för och erfarenheter av att arbeta med intensiv vardagsträning
… vidtar. Aktivitetsgraden definieras av mängden och storleken på förändringar i portföljsammansättningen som sker under ett kvartal. Vi undersöker aktivitetsgraden hos 22 svenska småbolagsfonder mellan 2008 och 2013 och finner att de flesta fonder har en låg aktivitetsgrad. Vi …
Effekten av ett nytt aktivitetsmått
… vidtar. Aktivitetsgraden definieras av mängden och storleken på förändringar i portföljsammansättningen som sker under ett kvartal. Vi undersöker aktivitetsgraden hos 22 svenska småbolagsfonder mellan 2008 och 2013 och finner att de flesta fonder har en låg aktivitetsgrad. Vi …
En jämförande studie om historisk avkastning av förvaltade fonder och slumpmässigt genererade portföljer
Background: Investors have several options to choose from when the goal is to achieve the highest yield at the lowest cost and risk. Stocks are a common investment options, but is also associated with risks. Portfolios are usually constructed with several different assets to …
En undersökning hur restauranger och lantbruk lever upp till lagstiftningen kring deras kemikaliehantering
… variabler för avkastning. Genom regressionsmodeller och prediktioner för portföljer indelade i storlek och book-to-market jämförs modellerna. Fama-French tycks vara genomgående bättre på att förklara och förutspå avkastning under perioden 1990m07-2013m02 för samtliga portföljer …
Prediktionsjämförelser av Capital Asset Pricing Model och Fama-French trefaktorsmodell
… variabler för avkastning. Genom regressionsmodeller och prediktioner för portföljer indelade i storlek och book-to-market jämförs modellerna. Fama-French tycks vara genomgående bättre på att förklara och förutspå avkastning under perioden 1990m07-2013m02 för samtliga portföljer …
