Uppsatser om eventstudie

137 uppsatser · sida 8 av 10

Bland maffiasöner, hedersmördare och hemmafruar

En kvalitativ studie av gymnasieelevers konstruktion av genus, klass och etnicitet i pedagogiska rollspel

Examensarbete, avancerad nivå · Södertörns högskola

… gentemot marknaden vid annonseringstillfälle. Studien använder sig av en eventstudiemetodologi med sekundär data där tillkännagivanden angående ränteförändringar från Riksbanken används som eventdag från perioden 2000-2009. Sju företag från OMX Large Cap är indelade i två …

Ansvarsfulla investeringar

Kandidatuppsats · Uppsala universitet

… respektive reaktiva varsel påverkar svenska företagsaktiekurser. Vi utför en eventstudie där vi studerar aktiekursvängningarna utifrån en sjudagarsperiod omkring varslen, dagarna för sig men även dagarna ackumulerade. Urvalet är företag från Stockholmsbörsen som har varslat om …

Värdet av finansiell information vid publika bud

Magisteruppsats · Uppsala universitet

… eventuella inverkan på onormal avkastning i samband med publika bud. I en eventstudie analyseras därför företagsförvärv genomförda på Stockholmsbörsen under tidsperioden 1990-01-01 till och med 2009-12-31. Den moderna portföljteorin, effektiva marknadshypotesen samt …

Ex - dagseffekt

En studie kring avkastning på ex - dagen för utdelning

Kandidatuppsats · Södertörns högskola

Question: "Does the market possess perfect information as the efficient market hypothesis says?" "Is there any significant relationship between the abnormal stock return on the ex ? day and the dividend?" Purpose: The purpose of this study is to enlighten and find understanding …

Marknadens reaktion på Aktierelaterade Incitamentsprogram

En studie av Svenska Large Cap bolag 2007-2010

Kandidatuppsats · Uppsala universitet

… någon skillnad i kurseffekten mellan de två grupperna.Vi genomför en eventstudie med ett 7 dagars eventfönster och studerar den genomsnittliga onormalaavkastningen samt den ackumulerade onormala avkastningen. Företag listade på StockholmNasdaq OMX Large Cap lista 2010 ingår i …

Betavärdets trovärdighet

Finns det ett positivt samband mellan aktiers betavärde och dess avkastning på Stockholmsbörsen under perioden 2004-2010?

Kandidatuppsats · Södertörns högskola

… av en deduktiv ansats.I denna studie tillämpas en metodikteknik i form av en eventstudie, där beräkningar av den abnorma och förväntade avkastningen baseras på marknadsmodellen. Vidare har två hypoteser testats, där syftet med Hypotes I är att pröva huruvida information om …

Ger religionen ekonomiskt samförstånd?

En studie av religionens inverkan på skillnader i attityder till ekonomisk jämlikhet mellan samhällsklasser i 28 Europeiska länder

Kandidatuppsats · Stockholms universitet

… av en deduktiv ansats.I denna studie tillämpas en metodikteknik i form av en eventstudie, där beräkningar av den abnorma och förväntade avkastningen baseras på marknadsmodellen. Vidare har två hypoteser testats, där syftet med Hypotes I är att pröva huruvida information om …

Överdrivna farhågor kring goodwillnedskrivningens effekt

<em>En studie av aktiemarknadens reaktion i samband med att företag skriver ned goodwill</em>

Magisteruppsats · Uppsala universitet

Från år 2005 är det obligatoriskt för börsnoterade bolag i Sverige att tillämpa IFRS-reglerna. Enligt de nya reglerna IFRS 3 och IAS 36 får goodwill inte längre skrivas av utan ska istället nedskrivningsprövas minst en gång per år. Huruvida de nya reglerna har gjort det lättare …

Bära eller brista - byte av noteringslista?

Nya resultat från svenska aktiemarknaden

Kandidatuppsats · Uppsala universitet

Denna eventstudie syftar till att undersöka hur ett byte av noteringslista påverkar kumulativ onormal avkastning (CAR) 1 till och med 12 månader efter genomfört byte. I studien undersöks därför utförda byten av noteringsplats på den svenska aktiemarknaden under tidsperioden …

Kliniska prövningars inverkan på läkemedelsföretagens aktiekurser

Kandidatuppsats · Södertörns högskola

… fas-2 och fas-3 kliniska prövningar har valts ut som enskilda händelsen i eventstudien som genomförts. Vi har studerat vad som händer 5 dagar före och 5 dagar efter att händelsen utspelar sig. Därefter har vi mätt marknadens reaktion genom beräkning av den anormala avkastningen …

Fusioner och förvärv ” bra eller dåligt ur aktieägarens perspektiv”

<em>En jämförelse av det köpande företagets faktiska och förväntade avkastning </em>

Magisteruppsats · Uppsala universitet

… aktieägare. För att besvara syftet har en kvantitativ studie i form av en eventstudie gjorts, där det köpande företagets faktiska avkastning tre år efter transaktionstillfället har jämförts med en beräknad förväntad avkastning utifrån Fama och Frenchs trefaktormodell. Resultatet …

Hur reagerar aktiekursen vid ett tillkännagivande om en nyemission?

Kandidatuppsats · Södertörns högskola

… Metod: Då vi mäter en specificerad händelse har vi utfört en eventstudie. Den insamlade datan är av sekundär natur och har under arbetets gång samlats in systematiskt. Utöver det har de tillkännagivanden om nyemissioner som ingår i uppsatsen skett under perioden 2006-01-01 ? …

Nyintroduktioner på svenska handelsplatser

Har nyintroduktioner genererat högre avkastning än NASDAQ OMXSPI?

Magisteruppsats · Linköpings universitet

… eventuella ineffektiviteter som investeringsstrategier. Undersökningen är en eventstudie baserad på en kvantitativ metod där korrigerade historiska aktiekurser har inhämtats och beräkningar har genomförts med hjälp av två metoder, den genomsnittliga abnormala avkastningen och …

Återköp av Aktier

En jämförande studie mellan Sverige och Kina

Magisteruppsats · Södertörns högskola

Share repurchases in Sweden has since legalization in 2000 gained momentum. Similar to other corporate events, there are studies that examine whether this affects the share price performance. With studies in the U.S. that measured excess returns of approximately 3,5 percent on …

Läcker företag information?

En studie om aktiehandlarnas förmåga att förutspå kvartalsrapporter

Kandidatuppsats · Uppsala universitet

… tio a?rs tid, har anva?nts för att finna dessa mönster. Rent praktiskt har eventstudiemetoden, tillsammans med den sa? kallade marknadsmodellen, anva?nts för studera dessa tio aktier. Resultaten av genomförda t-test och ackumuleringar av företagens avkastningar talar inte för …