67 uppsatser · sida 1 av 5
En studie om möjligheten till abnormal avkastning genom replikering av insiders köp & säljtransaktioner
… dvs. insiders kan enligt vissa tidigare utförda studier generera abnormala avkastningar vid exempelvis aktiehandel. Oenigheten på detta forskningsområde är relativt stort. Det skulle därför vara intressant att titta på möjligheterna till abnormal avkastning genom att replikera …
Ett mått på andelen privat information i förhållande till publik information
… stocks, where individual participants regularly have the possibility to earn abnormal returns at the expense of others. Although Sweden, Germany and the United States continually keep developing the insider trading regulation, research shows that insiders? still have the ability …
En eventstudie om lansering av tv-spels påverkan på aktiekursen
… 114 observations in five companies. The result accounts for the cumulative abnormal return for each video-game. It also accounts for the cumulative average abnormal return for each company ten days after release. Analysis: The hypothesis test accounts for a statistical …
Syfte Uppsatsens syfte är att identifiera abnormala prisrörelser på petroleummarknaden i anslutning till orkaner. Om sådana kan identifieras undersöker vi statistiskt i vilken mån de kan förklaras av National Hurricane Centers rapporter om orkanernas egenskaper. Teoretiskt …
En händelsestudie om informationsasymmetrins påverkan på insiderhandelns avkastning på Stockholm OMX
… hela världen tyder idag på att personer med unik information tillgodogör sig abnormala avkastningar. Detta informationsgap kallas för informationsasymmetri och de som tenderar att utnyttja gapet kallas för insiders. Tidigare studier har indikerat att informationsasymmetri …
En studie av Aktietorget och Nordic Growth Market
… som inte är tillgänglig för marknaden. Detta innebär att möjligheter till abnormala avkastningar existerar för dessa personer vid handel av bolagets finansiella instrument. Denna studie undersöker i första hand huruvida insynshandel på Aktietorget och Nordic Growth Market …
Abnormala avkastningar på Apple Inc av diverse händelser?
… market. The purpose of the study is to investigate if chosen events create abnormal return on Apples stock market. The chosen research area is Steve Jobs three sick-listings, It-bubble and the purchase of the search engine company Siri. The reason of writing about this is the …
En eventstudie av priseffekterna i samband med kungörelser av börsavknoppningar enligt Lex Asea
… gjort 25 kungörelser under den studerade perioden. För beräkning av eventuella abnormala avkastningar användes marknadsmodellen, med uppskattningar baserade på den historiska utvecklingen hos OMX SPI ?indexet och hos de berörda aktierna. Resultatet från studien visade att det …
En eventstudie om kursutvecklingen vid offentliggörandet av ett förvärv
… research whether an announcement of an acquisition generates positive/negative abnormal short-term return towards the buying company’s shareholders. The secondary purpose is to research whether any differences could be due to selected factors: firm size and industry. Method: The …
En eventstudie om hur ett tillkännagivande av en nyemission påverkar aktiekursen
… en nedåtgående kursreaktion på annonseringsdagen och därmed en negativ abnormal avkastning. Denna trend fortsätter att hålla i sig då även nio av 13 tillkännagivanden under lågkonjunkturen, visade på en negativ abnormal avkastning.
En studie i hur ett företags annonsering om återköpsprogram påverkar den svenska aktiemarknaden
… Undersökningen har genomförts med hjälp av en eventstudie där den abnormala avkastningen beräknas. En intervju utförs för att bekräfta resultatet. Resultatet gav en sammanlagd kumulativ avkastning på 0,57 %. Det visade även att det finns en skillnad mellan olika branschers …
En eventstudie om hur vinstvarningar påverkar aktiekursen i svenska börsnoterade bolag
… med vinstvarningar tenderar aktiekursen att reagera kraftigt och generera en abnormal avkastning. Syftet med denna uppsats är att undersöka marknadens reaktion vid negativa vinstvarningar för svenska börsnoterade bolag, samt att undersöka bakomliggande faktorer som skulle kunna …
En studie kring avkastning på ex - dagen för utdelning
… market hypothesis says?" "Is there any significant relationship between the abnormal stock return on the ex ? day and the dividend?" Purpose: The purpose of this study is to enlighten and find understanding about stock return versus dividend on the ex ? day and try to figure out …
Har nyintroduktioner genererat högre avkastning än NASDAQ OMXSPI?
… och beräkningar har genomförts med hjälp av två metoder, den genomsnittliga abnormala avkastningen och den genomsnittliga abnormala avkastningen för en buy-and-hold strategi, för att säkerställa en hög validitet i studien. Slutsatsen påvisar att investerare som investerat i …
En studie av avkastningen på Private Equity-noterade bolag
… huruvida börsintroduktioner genomförda av Private Equity genererar en abnormal avkastning relativt börsintroduktioner som genomförts av icke Private Equity, sammanlagt 97 börsintroduktioner. Ba?da urvalsgrupperna relateras gentemot ja?mförelseindex i form av kontrollfirmor pa? …
