4 uppsatser
… modeller. Av de 11 modellerna som ingick i studien förkastades endast EGARCH (1,1) vilket innebär att denna inte anses ska ingå i Model Confidence Set. Denna modell förkastades under båda våra benchmarks, realized samt implicit volatilitet. I vårt resultat diskuterade vi orsaken …
… effekten av ett VD-byte genom olika event studier. I uppsatsen används EGARCH-modellen för att modellera avkastningarna, GARCH/GARCH-M för att estimera volatiliteten och en linjär faktormodell för att modellera bid-ask spreaden. Vi utför hypotestester i syfte att fastställa …
En eventstudie justerad för GARCH-effekter
… som finns associerade med finansiell tidsseriedata och dess varians används en EGARCH-modell. Resultatet tyder på en signifikant negativ korrelation mellan reporäntan och marknadspriserna på Stockholmsbörsen. Det finns även indikationer på att en asymmetri existerar vad gäller …
… a study examining four different GARCH models AR(1)-GARCH(1,1), AR(1)-EGARCH(1,1), AR(1)-APGARCH(1,1) and AR(1)-GJR-GARCH(1,1), and their ability to predict future volatility and thereby providing more reliable estimates for Value-at-Risk. The study is based on daily …
