45 uppsatser · sida 1 av 3
… Denna studie utreder om ett långsiktigt samband mellan oljepriset och valda aktieindex kan påvisas. Tre typer av aktieindex har valts, generalindex, industriindex och råvaruindex, för Sverige respektive Norge. För att undersöka det långsiktiga sambandet mellan oljepriset och …
För vem är aktieindexobligationer en passande investering?
… introduktionen i början av 1990-talet har utvecklingen av volymen nyemitterade aktieindexobligationerna totalt sett varit positiv vilket tyder på att produkten blivit en populär sparform hos svenskar. Detta tillsammans med det faktum att det finns få studier gjorda kring …
Bra investering eller dyr riskreducering?
En aktieindexobligation är en strukturerad produkt vilken är uppbyggd av två finansiella instrument, en obligation och en option. Obligationen garanterar det nominella beloppet i de fall aktieindexobligationen behålls löptiden ut. Optionen ger i sin tur möjlighet till avkastning …
en empirisk undersökning
… studier visar att marknaden inte alltid är effektiv i sin prissättning av aktieindexoptioner och att det därigenom finns möjlighet till arbitrage. Denna studie undersöker huruvida marknaden är effektiv i sin prissättning av VINX30 aktieindexoptioner, d.v.s. finns det möjlighet …
Är det dyrt att fega?
… Därför har författar-na valt att se på en strukturerad produkt; kallad aktieindexobligation. En aktieindexobligation är uppbyggd med hjälp av en obligation samt en eller flera optioner. De har ofta ett kapitalskydd som gör att spararen får sitt nominella belopp tillbaks efter …
Är det en intressant kapitalplacering i jämförelse med aktier?
… Beräkningarna i undersökningen är baserade på olika fastighets och aktieindex. Resultat och slutsats: Under vår mätperiod har aktier haft den högsta totalavkastningen med 19,24 % under mätperioden. Tas risken i beaktade så har ett bostadshus i någon av Sveriges större städer …
En studie på svensk paneldata
… och avgöra om det förekommer skillnader i räntekänslighet mellan olika aktieindex genom att tillämpa instrumentvariabelmetoden, i form av den generaliserade momentmetoden (GMM).Resultatet i uppsatsen tyder på att vissa aktieindex tenderar vara mer känsliga för en höjning- …
Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera aktieindexobligationer samt att öka förståelsen för detta värdepapper. Metod: Inledningsvis söktes mycket information från bankerna i form av prospekt. Detta utökades senare till att även vara avkastningen som berörda värdepapper …
… bäst resultat. I nästan alla tidigare undersökningar har man använt sig av ett aktieindex för att testa VaR-modellerna. Avkastningen och risken förknippad med den är dock olika för olika tillgångstyper. I den här uppsatsen försöker jag istället besvara frågan; Ska olika …
Allt fler väljer att spara i aktieindexobligationer med dess lockelser om möjligheter till aktiemarknadens höga avkastning samt säkerheten hos räntemarknaden. Eftersom marknaden har växt så det knakar har fler varianter av aktieindexobligationer dykt upp, detta har ställt högre …
En studie om aktieindexobligationers beståndsdelar, avkastning och prissättning
… som ger möjlighet till hög avkastning men innebär en begränsad förlustrisk. En aktieindexobligation sägs vara kapitalsäkrad då den är konstruerad med hjälp av en köpoption och en nollkupongobligation. Mitt syfte med denna uppsats är reda ut begreppet strukturerad produkt av typ …
… undersöks möjligheten att prognostisera daglig avkastningen för branschindelad aktieindex, givet APT-modellen. Ur APT-modellen formuleras två modeller med olika grader av komplexitet, där möjligheten till dels prognosförmåga och dels möjligheten till att utveckla lönsamma …
… studie undersöker huruvida statistiska samband mellan oljepriset och olika aktieindex kan påvisas, och även huruvida dessa går att utnyttja för prognostisering. Fyra branschindex ” industri, kemi, transport och råvaror ” samt generalindex, för Sverige respektive EU, undersöks …
… Föreningssparbanken lyckats generera riskjusterad överavkastning genom utgivna aktieindexobligationer. Detta kommer att undersökas genom att räkna ut Sharpe kvoten för respektive aktieindexobligation och jämföra den mot den underliggande tillgångens Sharpe kvot …
… och, i den mån det går, förklara icke förväntad korrelation mellan nio olika aktieindex på den svenska aktiebörsen. Begreppet icke förväntad korrelation beskriver här den korrelation mellan aktier, aktieindex eller marknader som inte kan förklaras utifrån underliggande …
