45 uppsatser · sida 3 av 3
en utvärdering av fem indikatorer på stockholmsbörsen 2000 - 2006
… positioner brukas. De enskilda indikatorernas utfall jämförs med ett fiktivt aktieindex. Resultatet visar att ingen av indikatorerna i sig uppvisar signifikant bättre genomsnittlig avkastningen än index. Konsekvenserna diskuteras i relation till effektiva marknadshypotesens …
Ett tillförlitligt riskmått?
När man säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav, kan detta ha flera orsaker. Man kan t ex ha behov av likvida medel, man kan anse att kursen är fördelaktig för att sälja eller köpa eller man kan sälja aktier av skatteskäl. Privatpersoner kan numera göra aktieaffärer själva …
… och Zhou (2007). Varians riskpremium har visat sig kunna förklara 8% av aktieindexavkastningen på OMXS30-aktieindexet.
… kommer att ske genom att undersöka motsvarande variabler för respektive lands aktieindex. Variablerna arbetslöshet, ränta och oljepris visade sig inte ha någon signifikant påverkan på varken Dow Jones eller OMXS30. Det visade sig dock att aktieindexen reagerade på samma sätt …
En empirisk studie av Sharpekvot, Treynorkvot och M-kvadrat, år 1998-2008
My essay is on the subject of teachers work environment with focus on noise and communication. In the essay questions are raised on how a teacher can influence his or hers noisy work environment. A school is a large work place with many employees and is owned and administered by …
bevis från OMX Derivatives Market
I uppsatsen undersöks effektiviteten av de tre nordiska aktieindexterminerna OMXS30, OBX och OMXC20 vars underliggande index representerar den svenska, norska respektive den danska aktiemarknaden. Analysen baseras på den svaga formen av den effektiva marknadshypotesen och den …
… undersökningsmetod i form av en regressionsanalys och ett självkonstruerat aktieindex. Slutsats Det går inte att utifrån vår undersökningsform finna ett statistiskt samband mellan CSR och en aktiekurs. Det går dock att urskilja tendenser för ett ökat ekonomiskt mervärde i att …
… baserad på en kvantitativ studie, vars datamaterial består av slutkurser från aktieindexen och från storbankernas aktiekurser på daglig basis under tidsperioden 2000-2009. Genom att i vår kvantitativa undersökning utföra en regressions- och korrelationsanalys, vill vi klargöra …
En studie som jämför avgifter och handel
Problem: For what type of investors are index funds versus exchange-traded index funds best suited? Objective: The purpose of the paper is to determine how an index fund or an exchange-traded index fund (ETF) suits different types of investors with different requirements in …
? en studie om aktiemarknadernas svaga effektivitetsform
… Undersökningen omfattar åren 2002-2009 och sker på tio väletablerade aktieindex, i Norden samt på tillväxtmarknader och på etablerade marknader, vilket ger cirka 17 500 observationer. Empiri: Hypotesprövningen visar att system med glidande medelvärden har kunnat skapa …
En studie om guldets diversifieringsegenskaper för svenska småsparare
… med guld kontinuerligt har gett en högre riskjusterad avkastning än en svensk aktieindexportfölj under den uppmätta perioden.
En långsiktig tillbakablick på de nordiska aktiemarknaderna
Studien utreder om det är möjligt att utforma en värdeinvesteringsstrategi utifrån ett fåtal kriterier som frekvent ger bättre avkastning än indexet SIXPRX på de nordiska aktiemarknaderna. Genom en långsiktig tillbakablick mellan 1992 och 2011 har författarna utforskat …
Hur påverkas den svenska aktiemarknaden av makroekonomiska variabler
… håll variablerna kommer att röra sig och på så sätt säga att de kan påverka aktieindexen. Att bara kolla på de makroekonomiska variabler som denna studie belyser räcker inte för att förstå hur aktieindex kommer att se ut i framtiden, men det är en bit på vägen till att förstå …
Bakgrund: Enligt Svenska Bankföreningen (2012) uppgick den utgivna volymen av aktieindex-obligationer på den svenska marknaden under 2011 på strax under 42 miljarder SEK. Framför-allt två specifika händelser låg bakom tillkomsten av strukturerade produkter på den svenska …
en granskning av den svenska marknaden för aktieindexobligationer
Bakgrund: Enligt Svenska Bankföreningen (2012) uppgick den utgivna volymen av aktieindex-obligationer på den svenska marknaden under 2011 på strax under 42 miljarder SEK. Framför-allt två specifika händelser låg bakom tillkomsten av strukturerade produkter på den svenska …
