Sök:

Veckodagseffekter på den ryska börsen RTS


Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka omeffektiva marknadshypotesen håller på den ryska RTSbörsen. Med andra ord vill vi utreda omveckodagseffekt kan observeras på den ryskabörsmarknaden för att sedan kunna avgöra ommarknaden faktiskt är effektiv.Testresultaten visar att det finns veckodagseffekter år2000 och 2005. Eftersom dessa effekter visar sig varaicke-bestående så drar vi slutsatsen att ryska marknadeninte är ineffektiv, men effektiviteten kan inte hellerpåvisas pga. andra faktorer som kan påverkaeffektivitet.

Författare

Elena Vinogradova Dmitri Kristensson Axel Enström

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..