Tvärsnittskorrelation; Svenska aktiebranscher 1997-2007
TvärsnittskorrelationKorrelationCross-sectional correlationEconomicsEconometricsEconomic theoryEconomic systemsEconomic policyNationalekonomiEkonometriEkonomisk teoriEkonomiska systemEkonomisk politikBusiness and Economics
I denna uppsats behandlas ett nytt sätt att beräkna korrelationen mellan olika tillgångar. Metoden, tvärsnittskorrelationen, har framarbetats av Bruno Solnik och Jacques Roulet som beskriver den i artikeln Dispersion as Cross-sectional Correlation. Vårt syfte är att med hjälp av detta nya sätt beräkna korrelationen över en tio års period på den svenska aktiemarknaden och se om vi kan hitta tendenser i korrelationens utveckling. Korrelationens tendens har tolkats genom trendlinjer och determinationskoefficienter. De resultat vi får fram tyder på en ökning i korrelationsnivå inom de flesta av våra observerade sektorer på den svenska aktiemarknaden.