Likviditetsrisker i fokus ?en studie om de svenska storbankerna och Basel III
Bakgrund och problem: De fyra största bankerna i Sverige; SEB, Handelsbanken,Swedbank och Nordea, har under de senaste tio åren vuxit med över 100 procent. Derassammanlagda tillgångsmassa uppgick i slutet av 2011 till ungefär 13 000 miljarder kronor,vilket motsvarar 375 procent av Sveriges BNP. Innan finanskrisen 2007 stod kapitalet i fokusför bankverksamhetens risker och likviditetsrisken var sparsamt nämnda i bådemyndigheternas uttalanden och bankernas årsredovisningar. Tillgången till finansiering var sågott som obegränsad och regleringarna få. Under finanskrisen fick många banker problemmed sin likviditet, vilket resulterade i en debatt om likviditetsriskerna och snart också ett nyttregelverk så kallat Basel III.Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur de svenska storbankernas växandebalansomslutningar har påverkat deras likviditetsrisk samt den finansiella stabiliteten iSverige. Syftet är vidare att undersöka vilka konsekvenser de kommandelikviditetsregleringarna i Basel III har fått för de svenska storbankerna.Metod: Åtta stycken djupintervjuer har genomförts med personer som arbetar medlikviditetsrisk, dels på de fyra storbankerna och dels på Sveriges Riksbank, SvenskaBankföreningen och Finansinspektionen. Empirin har analyserats med utgångspunkt från enteoretisk referensram som dels behandlar den finansiella stabiliteten i Sverige och delslikviditetsregleringarna i det nya regelverket Basel III.Slutsats: En betydande orsak till de svenska storbankernas ökade balansomslutningar är attutlåningen till allmänheten ökat i snabb takt. Detta behöver inte i sig leda till en ökadlikviditetsrisk, men det ställer högre krav på bankens finansiering. Likviditetsmåtten LCR ochNSFR i Basel III har tagits fram för att främja en stabilare finansiering. Att bankerna självaser sig som välkapitaliserade och regleringarna som dyra framkommer i denna studie, menlikviditetsriskernas storlek och betydelse för Sveriges finansiella stabilitet kan bankerna intelängre att blunda för.Förslag till fortsatt forskning: Denna studie fokuserar på de stora balansräkningarnaspåverkan på likviditetsrisken, och utelämnar därmed flera andra intressanta infallsvinklar. Dålikviditetsreserven och löptider på tillgångar och finansiering ligger till grund förlikviditetsrisk, skulle fortsatt forskning med fördel kunna gå mer djupgående i dessa tvåämnen. Avslutningsvis skulle det vara intressant att göra en studie längre fram i tiden,förslagsvis efter 2018 då samtliga Basel III-regleringar har implementerats. Det är först då enanalys av hur regleringarna faktiskt har påverkat bankernas verksamheter kan sammanställas.