Autokorrelationens inverkan på signifikansnivån för Jarque-Beras normalitetstest för regressionsresidualer
En Monte Carlo-studie
Denna uppsats behandlar frågan om hur positivt autokorrelerade störningstermer påverkar signifikansnivån för Jarque-Beras normalitetstest för regressionsresidualer. Därvid genomförs omfattande Monte Carlo-simuleringar med olika ?-, ?-, ?-, X- och n-värden. De faktiskt observerade signifikansnivåerna från dessa simuleringar jämförs sedan med de teoretiska signifikansnivåerna från Jarque-Beras normalitetstest för observationer, för att se vilken påverkan autokorrelationen har. Även inverkan på de asymptotiskt kritiska -värdena behandlas. Slutsatsen från denna uppsats är att autokorrelationens inverkan varierar kraftigt, och är beroende av såväl storleken på ?, n och ? som utseendet på ?- och X-värdena. För låga n- och ?-värden tenderar de faktiskt observerade signifikansnivåerna att vara ungefär lika stora som de teoretiska signifikansnivåerna från Jarque-Beras normalitetstest för observationer, medan de för högre n- och ?-värden tenderar att vara större.