?Between normal and abnormal? is a qualitative literature study about adults with Aspergers syndrom. The study aims to understand how a person with Asperger syndrome understand himself. The study is built around two issues. These are; how does a person with Aspergers syndrom describe himself and how does the diagnos influence the self-image.

AbstractKarin Johansson, Institutionen för genusvetenskap, Göteborgs universitet, 2007.?Bröst, rumpor och kroppsstrumpor: En kvinnas självförtroende är aldrig längre bort än närmsta shoppingcenter?.In Kanal 5?s production Snygg naken, based on the British television show How to look good naked, eight women undergo a make-over which is said to enhance their self-confidence and transform their attitudes toward their bodies. This, in turn, is accomplished with the assistance of a stylist and an undergarment expert. However, the transformations are based on normative structures and ideas regarding the female body, which, on the one hand governs the participants? needs for a make-over in the first place, and on the other hand forms the basis of the experts? authority.

Purpose: To examine how IR-related press releases affect share price for stock companies, and to explore how said companies practice Investor Relations.Methods: The study was conducted using an event study as well as e-interviews. The event study has a quantitative deductive research approach where the market model is used for calculating the abnormal return based on press releases. The e-interviews have a qualitative research approach and follow a semi structured interview guide. The study includes all listed stock companies within the Swedish construction industry and includes press releases from the last decade.Theory: The study is based on the efficient market hypothesis and its semi strong form, theories within Investor Relations and previous research.Results: The event study shows a significant negative abnormal return during a four day period starting the day after the press release event. The negative abnormal return could derive from investor relations being used by companies as damage control, or that the investors? expectations are too high as a result of IR.

Problem: Begreppet CSR har fått allt mer uppmärksamhet. Företagen tycks vara måna om att skydda sitt rykte och undvika händelser som kan skada deras bild som ett ?socialt ansvarsfullt företag?. Det råder i dagsläget ingen klarhet över hur pass allvarligt ett företag bestraffas av sina aktieägare när de missköter sitt sociala ansvar. Syfte: Syftet med uppsatsen är att se hur den svenska finansiella marknaden reagerar på företag som missköter sitt sociala ansvar. Resultatet kan hjälpa företagen att ta ett mer välgrundad beslut kring resursfördelningen mellan vinstdrivande investeringar och CSR-drivna projekt.

?Between normal and abnormal? is a qualitative literature study about adults with Aspergers syndrom. The study aims to understand how a person with Asperger syndrome understand himself. The study is built around two issues. These are; how does a person with Aspergers syndrom describe himself and how does the diagnos influence the self-image.

Vårt syfte är att ta reda på mer om vad som påverkar fonders avkastning och om detta skiljer sig åt i ekonomisk uppgångs- respektive nedgångsperiod. För att uppfylla vårt syfte har vi använt oss av regressionsanalyser med avkastning som beroendevariabel och variablerna: standardavvikelse, beta, storlek, TKA och omsättningshastighet som förklarande variabler. Vi har använt portföljvalsteori med dess ingående variabler avkastning och risk. Även begrepp som CAPM och beta gås igenom. Detta följs av det aktuella forskningsläget inom ämnet.

The shareholder is supposed to be indifferent if one share costs 100 SEK, or 10 shares cost 10 SEK each. In an efficient market, shares should be valued directly to new expectations as a result of the announcement of the reverse split. We investigate whether abnormal returns incur surrounding reverse split and if owner structure change.One reason for the reverse share split is that most companies have plans to imple-ment other company?s specific events in order to survive rather than to change the price range to a more attractive level. We found a negative return in the ex-day at 8,1 per cent.

The purpose of this thesis is to investigate if the stock market reacts differently to accounting information, depending on the stock market climate. The study focuses solely on stocks listed on the OMX Stockholm 30 during each year from 2005 to 2009. By applying the concept of Earnings Response Coefficient we can estimate how the market reacts to accounting information. The dependent variable in the equation is the market reaction on unexpected earnings, in the study described as the abnormal return on stock. For quality purposes we measure this on a ±1,5,10 and 20 days basis.

A trading halt is a measure conducted by a securities exchange in order to reduce information imbalances between market participants, thus enabling a higher level of market efficiency. A market is said to be efficient when new information concerning a company is instantly reflected in its stock price, implying that abnormal stock returns cannot be systematically achieved in an efficient market. The purpose of this study is to examine the occurrence of abnormal stock returns following trading halts on the Stockholm Stock Exchange. The study is based on a sample of 64 trading halts executed between January 2003 and February 2008. Historical daily prices for stocks subject to trading halts during the period have been gathered from the Datastream Advance database, while information on date and time of trading halts have been collected from the Stockholm Stock Exchange website.

Problembakgrund & problemdiskussion: Studier utförda på aktiemarknader över hela världen tyder idag på att personer med unik information tillgodogör sig abnormala avkastningar. Detta informationsgap kallas för informationsasymmetri och de som tenderar att utnyttja gapet kallas för insiders. Tidigare studier har indikerat att informationsasymmetri påverkar bolagets interna val av informationsmetodik och därmed kan utnyttjas av personer med insynsställning för att erhålla abnormala avkastningar. Tidigare genomförda studier har funnit positiva samband mellan forskning och utveckling och överavkastning och vidare att personer som replikerar insiders handelsmönster har möjlighet att erhålla abnormal avkastning. Undersökningar kring detta på den svenska aktiemarknaden har dock aldrig genomförts, där forskare haft informationsasymmetri som en förklarande variabel för insiderhandelns avkastning.

The goal of this study is to examine how the market reacts when information about the exchange of a CEO becomes public. It also examines factors such as gender and whether the departure was voluntary or not, discerning if the market behaves differently concerning any of these aspects.To achieve this, the study was performed using an event study. The selection consisted of 48 companies on the Stockholm Stock Exchange, who had during the years 2005 to 2008 underwent a change in leading management. These units were submitted to hypothesis tests, to determine if an abnormal return was attained during the event window. The tests were performed on the units as a whole, and divided up after gender and whether the departure was voluntary or not.The results of the study show no statistically significant abnormal return caused by the announcement of a CEO exchange.

The aim with this study is to investigate the market reactions to announcements of special dividends and redemptions in Sweden and thus if these announcements can signal information. This study is an event study, where the event is the day of the announcement of a suggestion regarding issuance of special dividends or redemptions. The abnormal returns were estimated for two samples with the market adjusted returns model, one including special dividend announcing firms and the other redemption announcing firms. The signalling hypothesis and the hypothesis of a tax induced clientele effect are the most important hypotheses for this study. The efficient market hypothesis is another theoretical base that may explain the market reactions to the studied announcements, especially the pre-announcement activities that may occur.

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av en eventstudie undersöka om marknaden värderar horisontella och vertikala förvärv olika. Samtliga förvärv som ingår i studien har ägt rum på Stockholmsbörsen under perioden 1996 ? 2004. Förvärven klassificeras som horisontella eller vertikala. Efter klassificeringen jämförs de båda gruppernas onormala avkastning relativt varandra samt gentemot Affärsvärldens generalindex.

I denna studie har aktieutvecklingen hos förvärvade börsnoterade företag vid budets offentliggörande studerats. Företagen som förvärvades under lågkonjunkturen år 2007-2009, och högkonjunkturen år 2001-2004 har undersökts för att se om det finns någon skillnad i aktieprisutvecklingen som skulle kunna bero på vilket tillstånd ekonomin i samhället befinner sig. Därefter utreds om det finns en skillnad beroende på vilken bransch företagen befinner sig i.Studien förankras teoretiskt ur den effektiva marknadshypotesen där en semistark effektiv marknad antas. Denna grad av effektivitet antas vanligen för finansiella marknader och är den form som eventstudier utgår ifrån. Den undersökningsform som används i denna uppsats är en eventstudie och denna statistiska metod mäter marknadens reaktion på ny information.

Problem: Den ekonomiska kris som präglat världsmarknaden under 2007 till 2010 har drabbat börser världen över till olika grad. Denna uppsats studerar hur krisen drabbat den svenska fondmarknaden och tillväxtmarknadsfonder ur perspektivet risk och avkastning. Detta är i denna studie belyst utifrån en svensk småsparares perspektiv.Problemlösning: Utifrån portföljteorin i form av Sharpekvoten och Modigliani-Modiglianis modell för riskjusterad avkastning har avkastning, till för de båda kategorierna gemensam risknivå, fastställts. Den placering med högst avkastning till likställd risk används som en indikator för val av placering.Slutsats: Skillnaden i avkastning givet gemensam risk är marginell under perioden och anses inte vara tillräckligt hög för att användas som indikator, gällande placeringsalternativen emellan, för en svensk småsparare..