Syftet är att undersöka ifall det finns ett signifikant samband mellan matchresultat och rörelsen i ett fotbollslags aktiekurs. Uppsatsen ska även ge en ökad förståelse gällande skillnader i avvikande avkastning vid olika typer av motstånd och matcher. Uppsatsen är kvantitativ undersökning med deduktivt angreppssätt där avvikande avkastning studeras vid olika händelser med hjälp av diverse hypotesprövningar. Teorierna i uppsatsen behandlar aktievärdering, marknadseffektivitet samt aktieägarbeteende. Empirin presenteras i form av tabeller med avvikande avkastning och hypotesprovningar vid olika händelser.

This paper aims to examine what reading books convey as normal for first grade children. The question at hand is to find out what children's reading books convey as normal within the context of intersectionality with a focus on sex, class, culture and "race". Text analysis of two reading books has been conducted, using discourse analysis with an intersectional perspective. In analysing the texts, selected sections from the books have been examined using the method of close reading. Within the context of intersectionality, classifications have been made and selected according to the categories sex, culture, class and "race".

Syfte: Syftet med denna undersökning är att jämföra aktiefonders avkastning i  relation till tagen risk för tillväxtmarknaderna Afrika, Ryssland och en mer mogen marknad i detta fall Sverige åren 2008-2011.Metod: Till detta arbete används kvantitativ metod med deduktiv ansats. Information har samlats in i form av sekundärdata såsom fondernas kvartal avkastning från Morningstar.Teori: Standardavvikelse, Sharpekvot och Modigliani-Modigliani måttet används för utvärdering.Slutsats: Studien visar att den Svenska mogna marknadens aktiefonder har högst avkastning och lägst risk. Medan fonder med placering i den mer etablerade tillväxtmarknaden Ryssland har högst risk men varken högst eller lägst avkastning i förhållande till Afrika- och Sverigefonderna. Fonderna som investerar i den nyetablerade tillväxtmarknaden Afrika har låg risk likt Sverigefonderna men även låg avkastning. Samtliga fonder utom en hade negativt värde på Sharpekvot.

The purpose of this report is to investigate teachers views of whether pupils with Asperger Syndrome, autistic symptoms or ADHD shall go in ordinary classes or special groups. The study tells you about what difficulties these pupils often have, what adjustments they need in their schoolsituation and the positive and negative effects of joining a special group.A teacher for special needs, two teachers in special groups and two teachers in ordinary classes have been intervjued and earlier made researches have been studied.The conclusions of this study are that the decision of whether a pupil shall go in a normal class or a special group must be made individually. Most pupils who are capable to profit from the training in a normal class and pass their examination, shall go in a normal class. The greater part of the recommended adjustments are possible to do in a normal class. But it requires more resourses and teachers with better knowledges about theese handicaps..

Denna studie jämför hur Capital Asset Pricing Model (CAPM) och Fama-French trefaktorsmodell förklarar och förutspår avkastning på en global aktiemarknad. CAPM utgår ifrån att investerarna förväntar sig en riskfri ränta adderat marknadspremien multiplicerat med företagens exponering mot marknaden. Fama-Frenchs är en utvidgning av CAPM modellen, där företagens storlek och book-to-market-värde läggs till som förklarande variabler för avkastning. Genom regressionsmodeller och prediktioner för portföljer indelade i storlek och book-to-market jämförs modellerna. Fama-French tycks vara genomgående bättre på att förklara och förutspå avkastning under perioden 1990m07-2013m02 för samtliga portföljer, förutom portföljen för stora företag med medelhögt book-to-market värde.

Titel: Fonders förvaltningsavgifter vs avkastning ? Lönar det sig att betala lite mer eller är det bara dumdristigt?Seminariedatum: 2008-06-04Ämne/kurs: Magisteruppsats/ D-nivåFörfattare: Anna Asplund och Malin ElfvingHandledare: Stig WesterdahlNyckelord: Fonder, Förvaltningsavgifter, TKA, AvkastningSyfte: Syftet med studien är att undersöka om det föreligger ett samband mellan fonders förvaltningsavgifter och dess avkastning samt om avkastningen och förvaltningsavgifterna skiljer sig mellan olika fondtyper.Metod: Studien bygger på en deduktiv forskningsansats eftersom vi utgår från befintliga begrepp och teorier. Då vi ville undersöka en stor population har vi använt oss av en kvantitativ forskningsstrategi. Studien grundar sig på åren 2004-2007. För att bestämma ett samband mellan de två variablerna förvaltningsavgift och avkastning har vi använt oss av regressionsanalyser.

Avkastning och risk för en aktiefond styrs generellt av flera direkta och indirekta mekanismer, exempelvis relaterade till nationella makroekonomiska faktorer såsom ränteförändring och inflation. Utöver makroekonomiska faktorer finns indirekt mikroekonomisk påverkan, exempelvis relaterad till riskaversion, preferenser och irrationellt beteende hos individen. Därtill påverkas aktiefondernas avkastning och risk av övergripande internationella konjunkturcykler, inkluderande internationell makroekonomi.Studien som här presenteras fokuserar på att undersöka och kvantifiera hur bakgrund och egenskaper hos fondförvaltare systematiskt påverkar avkastning och riskexponering för 42 aktivt förvaltade svenska aktiefonder. Undersökningen inkluderar utbildningsnivå, kön, ålder och erfarenhet hos ansvarig fondförvaltare som förklarande variabler, samt avkastning, risk och riskjusterad avkastning som beroende variabler. Studien använder Sharpekvot, Treynorkvot och Jensens alpha som värderingskvoter för att åskådliggöra riskjusterad avkastning över tid.

Syfte: Studien har utrett om aktiesplit genomförda på Stockholmsbörsen under åren 2004-2008 genererat överavkastning och i sådana fall om det har funnits några skillnader i överavkastning beroende på företagens storlek.Teori: Den effektiva marknadshypotesen, framförallt i dess semistarka form, har utgjort en teoretisk referensram för arbetet.Metod: En kvantitativ deduktiv forskningsansats har tillämpats med eventstudiemetodik som grund. Undersökningen behandlar en femårsperiod mellan 2004-2008 där ett urval av 56 stycken splitar mötte uppsatta kriterier. Dessa delades in i tre undergrupper beroende på bolagens kapitalstorlek vid splitgenomförandet. Kursdata för 250 dagar innan spliten och 250 dagar efter har samlats in för berörda bolag med hänsyn till splitdagen. OMXSPI har använts som jämförelseindex.Resultat: Resultatet tillsammans med hypotesprövning visar att överavkastning i samband med aktiesplit har påträffats för hela populationen under mätperioden.

Syfte: Syftet med uppsatsen är undersöka skillnaden i den riskjusterade avkastningen mellan de stora och små svenska fondbolag som investerar på den svenska fondmarknaden samt tillväxtmarknaden. Syftet innefattar också att undersöka vilka aktörer som visar högst riskjusterad avkastning samt om skillnaden för den riskjusterade avkastningen beror på respektive fondbolags storlek.Metod: Metoden som har använts för studien har varit en kvantitativ sådan, där data har inhämtats från Morningstar samt respektive fondbolags årsredovisning. Därefter har all data bearbetats med hjälp av Microsoft Excel för att sedan beräkna ut varje fond års och medelavkastning samt Sharpe-kvot, detta för att kunna få ut fondbolagens riskjusterande avkastning. Resultatet har redovisats i empiriavsnittet med figurer och tabeller, därefter har resultatet analyserat och jämförts med de teorier som har använts för studien. Slutsats: Studien visar att det uppstår skillnader i den riskjusterande avkastningen för stora och små fondbolag.

Studien visar att en positiv onormal avkastning uppstår i och med att kungörelsen av ett noteringsplatsskifte offentliggörs. Den positiva onormala avkastningen återgår från och med det fysiska skiftet till OMX från de mindre noteringsplatserna. En temporär värdeutveckling som stöds av Price pressure hypotesen och som förklaras av handelsvolymförändringar i aktien..

Slutsatserna är att investeringar i sociala medier ger abstrakta för- delaren som kan påverka en organisations kassaflöde. Dessa förde- lar kan vara svåra att mäta ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är viktigt för organisationerna är att de tar reda på vilka fördelar som påverkar kassaflödet och när dem påverkar och hur mycket de kan påverka. Detta behöver göras för att kunna beräkna investeringar i sociala medier..

Tester av CAPM och Beta av bland andra Eugene Fama och Kenneth French (1992) har visat att det inte existerar något samband mellan systematisk risk (beta) och avkastning för aktier på den amerikanska aktiemarknaden. Andra forskare hävdar att det kan finnas ett samband mellan beta och avkastning om den studerade tiden fokuserar på isolerade perioder med antingen positiva eller negativa marknader. Kritik har även riktats av bland annat Richard Roll för att olika index som approximation för aktiemarknaden vid beräkningen av beta kan generera helt skilda värden och således betyda att investerare kan ha olika förväntade avkastningar för samma aktie.I denna studie försöker författarna besvara frågan om det existerar ett signifikant samband mellan beta och avkastning på den svenska aktiemarknaden. I studien undersöks sambandet på en aggregerad nivå under den totala studieperioden mellan 2003-2011 och även under isolerade positiva samt negativa marknader under samma period. Författarna använder sig av två olika index som approximation för den svenska aktiemarknaden, OMX Stockholm PI och OMX Stockholm 30, vid beräkningen av beta. För att kunna undersöka sambandet delas aktierna in i portföljer där snittvärden på beta och avkastning beräknas och studeras sedan i regressionsberäkningar.Resultatet av studien visar att det existerar ett signifikant samband mellan risk, symboliserat av beta, och avkastning på den svenska aktiemarknaden vid positiva marknader under den studerade tidsperioden.

I komplex analys finns det ett antal olika konvergenser varav vi tittar närmare på några här. Bland annat hur likformig konvergens medför punktvis konvergens men att det omvända ej gäller. Vi tittar också på vad de har för samband med lokal likformig konvergens och normal konvergens dvs. likformig konvergens på kompakta delmängder. Slutligen kommer vi att se på vad som gäller för familjer och kommer då in på lokalt begränsad, ekvikontinuitet, Arzela/Ascoli, Montels och Runges satser.

Bakgrund: Det rådande pensionssystemet i Sverige består av sex så kallade AP-fonder. Genom åren har pensionssystemet flertalet gånger kritiserats för dess låga avkastning.Problem: Vår huvudfråga är att jämföra AP-fondernas risk och avkastning med aktiemarknaden som helhet, detta ska ske med hjälp av två jämförelseindex: MSCI World och SIXRX.Syfte: Syftet med uppsatsen är att jämföra de fyra första AP-fondernas risk och avkastning med aktiemarknaden som helhet under åren 2002-2010.Metod: Vi har använt oss av en kvantitativ metod, genom att samla in information från AP-fondernas årsredovisningar och hemsidor. Vi har samlat in historisk data, som vi sedan har bearbetat och analyserat.Slutsats: De studerade AP-fonderna har presterat sämre än aktiemarknaden..

The purpose of this study is to examine the effects of joint venture announcements on stock prices behavior and simultaneously to test the German stock market (Frankfurter Wertpapierbörse) for efficiency. We tried not only to analyze the general impacts of a JV-announcement but also to look for differences in the market response to announcements of different types of joint ventures, namely: domestic, international, horizontal and vertical. Our expectations of efficient market were confirmed during our paper, which employed the technique of the standard event study. The calculation of abnormal returns which are the signals for market efficiency or inefficiency respectively were based on the market model, establishing linear relationship between the return on the market and the return on an individual security. The parameters of the model were obtained through regression analysis..