Magisteruppsats
The Fed Funds Rate
- The Federal Funds Rate
- Händelsestudie
- Stockholmsbörsen
- Avvikande avkastning
- Regressionsanalys
- Management of enterprises
- Företagsledning
- Management
- Business and Economics
Sammanfattning
Syftet med uppsatsen är att med hjälp av händelsestudiemetodik undersöka om förändringar av The Federal Funds Rate ger avvikande avkastning på Stockholmsbörsen. Teorin utgörs av den effektiva marknadshypotesen, där vi utgår från den semistarka formen av marknadseffektivitet, aktiers räntekänslighet samt investerares beteende vid makroekonomiska nyheter. Undersökningen visar att det finns avvikande avkastning på Stockholmsbörsen vid förändringar av The Federal Funds Rate. Resultatet varierar dock mellan A- och O-listan.
Läs hela uppsatsen hos lärosätet
Annons