Value at Risk - undersökning av Historisk simulering och varians- /Kovarians-metoden
… som används för att räkna fram Value at Risk, Historisk simulering och Varians-/kovarians-metoden. De två modellerna kommer att testas mot tre olika tillgångar, guld, valutakurs Sek/£ samt aktieindex. Testerna görs med dagsdata och månadsdata över två olika observationsperioder …