387 uppsatser · sida 6 av 26
… market trading strategy. The returns are then evaluated with a modified Value-at-Risk simulation. Theoretical perspectives: A Merton-based structural model, CreditGrades, is used for credit pricing and a mispricing-convergence trading-strategy between the credit and equity …
Det idag väldigt populära riskmåttet Value-at-Risk (VaR) kan beräknas på många olika sätt. En metod som använder sig av extremvärdesteori (EVT) för att estimera VaR utvecklades under 1990-talet som ett alternativ till de traditionella VaR metoderna. EVT fokuserar på …
En jämförelse mellan VaR-metoder
… instiftats i Sverige så måste finansiella institutioner beräkna sin marknadsrisk på sina portföljer. Detta kan göras genom olika VaR metoder. Dessa ger dock olika uppskattningar på marknadsrisken. De finansiella instituten får använda sig av den metod som de anser reflektera …
… ett allt mer medvetet begrepp. Ett populärt instrument vid riskvärdering är Value at Risk då denna modell skapar ett gemensamt riskmått för olika typer av portföljer och derivat. VaR mäter den maximala värdeförändringen för en portfölj där sannolikheten och tidshorisonten är …
… började ta fram system för att mäta risk och ofta arbetade man med så kallade Value at Risk (VaR) som definieras som ”den med viss sannolikhet förväntade förlusten från ogynnsamma marknadsrörelser över en definierad tidsperiod”. Den tidigare forskningen som har bedrivits inom …
teori samt metoder i utvalda <br /> program
… några av de vanligaste riskmåtten för marknadsrisker. Störst fokus får Value at Risk och de tre vanligaste metoderna att beräkna detta: Historisk simulation, Varians-Kovariansmetoden och Monte Carlo-simulation. Utvalda riskmått och funktioner har dessutom undersökts och …
Bankers tillvägagångssätt vid riskklassificering av fonder
… vid kategorisering av olika fondportföljer och standardavvikelsen samt value at risk ger svar på den faktorn som dessa tar mest hänsyn till vid kategoriseringen utav aktiefonder, räntefonder, blandfonder samt hedgefonder. Standardavvikelsen som majoriteten av bankerna använde …
En fallstudie på Industrivärden och Svolder
… ville vi använda ett riskmått som är lätt att förstå. Valet föll därför på Value at Risk (VaR) som vi anser ger ett lättförståeligt mått på risken i en portfölj samtidigt som det valideras genom Basel II. Då investmentföretagen är väldigt heterogena med avseende på deras …
… derivative was introduced in the USA in 1997. A derivative that derived it's value, not from the price of an underlying asset, but instead from a climate factor. It's been known for a long time that revenue in certain industries are affected by weather conditions. The suppliers …
… the leaching test. I compared the Kd from the leaching test with literature values used in the general model when calculating guide values (tolerable total concentration) on contaminated land. The case study confirms the fact that it is hard to predict leaching from a total …
… soil samples exceeded the Swedish Environmental Protection Agency’s guideline value for less sensitive land use of 7 mg Hg/kg dry weight. The investigation indicates that the metals still are bound to the pyrite cinders and that most of the leachable parts were mobilized during …
… preferred to invest in the diversified portfolios with low book ” to ” market value over the studied period.
hur upplever svenska livsmedelföretag exportmarknaden?
… largest industry in Sweden in terms of number of employees and production value. Due to the increasing globalization, the Swedish food industry faces new conditions and challenges. Through the Swedish membership in the European Union in 1995 a whole new era of competition began …
… tofind models that reflect the small and non-traded companies? real business value and theirunique characteristics. The shortcomings of current models, such as CAPM, have led toattempts to develop new alternative models that can make a proper measure for theunlisted companies? …
… among other methods, calculations of theoretical leakage data from Kd-values were made. Surface water concentrations were also compared with levels of metals in sediments to see whether any connection existed between them. Additional mass balances were calculated to take …
