46 uppsatser · sida 1 av 4
En empirisk metodjämförelse
I denna uppsats har olika metoder för att göra prognoser för ekonomiska tidsserier med säsongsmönster jämförts och utvärderats. Frågan som undersökningen har kretsat kring är: Vilken metod är bäst lämpad för att göra prognoser av tidsserier med säsongsmönster? De metoder som …
… Därmed sätts gränser för den lokala grödeproduktionen och djurhållningen. Tidsserier med klimat, nederbörd och biomassa blir här viktiga metoder för uppskattning av Afrikas naturesurser. Nu finns omfattande organisation kring uppbyggande och användande av bl a nederbörds- och …
… behövs så måste beräkningarna upprepas och använda olika delmängder av tidsserierna som beräkningsunderlag. Transaktionskostnader uppstår i samband med handel och nedlagt arbetstid vid informationshämtning och analys. Om transaktionskostnaderna blir för stora försvinner …
… oljepriset och ett fåtal av aktieindexen. Nyckelord: Olja, Kointegration, Tidsserier, Aktieindex Abstract This Study investigates if a long-term relationship between oil price and selected stock indices can be proved. Tree types of stock indices have been selected, general …
… i landet. Metoden som används för att ta fram modellen är multiplikativ tidsserieregression. Då syftet är att ta fram en rikstäckande modell måste en gemensam variabeluppsättning väljas som vi ska använda oss av när vi anpassar regressionskoefficienterna för varje gata. Detta …
Hur brytpunktsdetektion och effekter av historiska lag? och villkorsförändringar kan användas i utvecklingen av prognosarbete
… presenteras ett tillvägagångssätt för att hitta och datera brytpunkter i tidsserier. En brytpunkt definieras av det datum då det skett en stor nivåförändring i tidsserien. Det presenteras även en strategi för att skatta effekten av daterade brytpunkter. Genom att analysera …
… kointegrationstest. Stationäritetstestet visade att alla variabler förutom de tidsserier som användes för att testa relativ PPP led av icke-stationäritet och därmed behövdes differentieras för att kunna användas för att testa PPP. Kointegrationstestet visade att ingen av …
… till en dator, vilken i fält placerades i en låda, registrera mycket långa tidsserier misslyckades. Dels avbröts registreringen av GPS-positioner vid vissa klockslag. Dels visade sig den GPS-mottagare som använts vid detta försök ha sämre prestanda än övriga.
… omsättningsutvecklingen för villor, för perioden 1990-2002. Faktorerna har i tidsserier analyserats med hjälp av multipel regressionsanalys. Resultaten av vår undersökning tyder på att förändringar av makroekonomiska faktorer leder till förändringar på villamarknaden. Resultaten …
… volatilitetsspridning. Resultat: Med bristande tillgång till långa tidsserier för emerging markets kan jag inte påvisa någon volatilitetsspridning. Baltikum saknar den nära koppling till sin forna unionspartner som av historiska aspekter kan antas.
… spekulerats i att den kan fungera som ett generellt datautvinningsverktyg för tidsserier. I rapporten presenteras experiment där ARAVQ används som datareducerare på en artificiell respektive en fysiologisk datamängd inom en datautvinningskontext. Dessa datamängder skiljer sig …
… genomfördes en studie av aktuell litteratur inom området, samtidigt som tidsserier av data omfattande vind och vattenstånd beställdes från SMHI. Serierna analyserades statistiskt och karakteristika för extrema stormar bestämdes. Med utgångspunkt från vinddata beräknades vågor …
… av kreditvärderingsinstitutet Moody’s under samma period. Korrelationen mellan tidsserierna mättes för att undersöka likheterna mellan kreditbetygen från de två metoderna. Slutsatsen kunde dras att en viss positiv korrelation mellan metoderna förelåg. Resultatet indikerar att …
… till en sifferskala för att kunna jämföras statistiskt. Korrelationen mellan tidsserierna mättes med hjälp av Spearmans rho. Höga korrelationsmått antogs tyda på likheter mellan Moody’s kreditvärdering och Byströms modell. Slutsatsen kunde dras att en viss positiv korrelation …
… analysen, men det konstateras att så kallad spurious regression av beroende tidsserier har gjorts och att de erhållna resultaten är otillförlitliga.
