35 uppsatser · sida 1 av 3
En jämförande studie av etiska och traditionella Sverigefonder
… kring ifall det finns en skillnad i ESG-betyg mellan etiska och traditionella Sverigefonder. Problemformulering: finns det någon skillnad i ESG-betyg gällande miljö och mänskliga rättigheter mellan traditionella Sverigefonder och etiska Sverigefonder? Syfte: studiens huvudsyfte …
En jämförelse mellan små och stora Sverigefonder
… och statistisk metodik. Undersökningen har baserats på Morningstars data av Sverigefonder. Huvudmåtten som använts är Sharpes kvot, Treynors kvot och Jensens alfa. Aktiv risk har använts som referens till huvudmåtten. Data har sammanställts och beräknats i två statistiska …
… det finns någon skillnad vad gäller avkastning och risk mellan små och stora Sverigefonder. Vi vill även undersöka om denna skillnad ser annorlunda ut i olika börsklimat. Vår undersökning fann inte bevis för någon påtaglig skillnad mellan stor och små Sverigefonder vad gäller …
en analys av tre svenska börshandlade fonders prestation i förhållande till aktivt förvaltade Sverigefonder
… svensknoterade ETFer är en bättre placeringsstrategi än aktivt förvaltade Sverigefonder. Studien genomförs med de fyra utvärderingsmåtten Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen’s alfa samt Information Ratio för att se om ETFer ger högre riskjusterad avkastning än jämförbara aktivt …
En kvantitativ studie om betavärdets påverkan på Sverigefonders avkastning
… mynnar därför ut i frågeställningen: Var CAPM en fungerande modell gällande Sverigefonder åren 2005-2014? Studiens syfte lyder enligt följande: Att undersöka hur väl CAPM:s prediktion av förväntad avkastning i Sverigefonder stämmer överens med den faktiska avkastningen. Vi vill …
Syftet är att undersöka om Sverigefonder under en nio- sju- respektive femårsperiod genererar riskjusterad över- respektive underavkastning. Målet är därefter att härleda avkastningen till en fondförvaltares förmåga att framkalla en skev fond, alternativt till dennes eventuella …
… med uppsatsen är att undersöka om det finns sådan tajmningförmåga i de 38 Sverigefonder som ingår i premiepensionssystemet samt om de fonder som eventuellt uppvisar sådan tajmning har några gemensamma egenskaper. Metoden jag använder bygger på en modell som tagits fram av …
En fallstudie utifrån ett kundperspektiv
… etiska fonder är ett bra placeringsalternativ i jämförelse med traditionella Sverigefonder? I undersökningen jämförs 16 etiska respektive 16 traditionella Sverigefonder mot varandra. Jämförelsen har gjorts kvartalsvis och undersökt avgift, avkastning, standardavvikelse och …
Utvecklingen i olika lägen av börscykeln
… utförs genom att välja de fyra största Rysslandsfonderna respektive Sverigefonderna. Genom dessa kommer vi att följa upp och jämföra med den svenska aktiemarknaden under tio år, uppdelade i fyra delperioder. Metod: Undersökningen gjordes med kvantitativ metod för att samla in …
En jämförande studie med avseende på risk och avkastning mellan åren 1999 - 2008
… i förhållande till risken. Uppsatsen har valt att avgränsas till 16 stycken Sverigefonder samt 4 stycken svenska investmentbolag under perioden 1999.01.01 ? 2008.12.31. De data som använts i uppsatsen är främst kvantitativ i form av sekundärdata, men även kvalitativ i form av en …
En jämförelse mellan generation X och generation Y
… och statistisk metodik. Undersökningen har baserats på Morningstars data av Sverigefonder. Huvudmåtten som använts är Sharpes kvot, Treynors kvot och Jensens alfa. Aktiv risk har använts som referens till huvudmåtten. Data har sammanställts och beräknats i två statistiska …
… att studera den rådande fondmarknaden i Sverige med fokus på aktivt förvaltade Sverigefonder. Vi vill underkategorisera aktivt förvaltade fonder efter deras placeringsstrategier i stockpicking respektive indexviktade fonder. Vi vill även ta fram bevis som förenklar …
… har haft någon inverkan på avkastningen. De fonder som ingår i studien är Sverigefonder med kurshistorik på minst 5 år. De data som används har främst inhämtats från databasen SIX Trust, men även från Morningstar och PPM. Den kvantitativa undersökning som har genomförts …
… Analysen av kvantitativa data är av induktiv karaktär, och använder sig av de Sverigefonder som finns i PPM-systemet för att dra slutsatser kring det oviktade indexet som jämförelsemått. Vår slutsats är att det finns aspekter av ett oviktat index som gör det användbart som …
… risk men varken högst eller lägst avkastning i förhållande till Afrika- och Sverigefonderna. Fonderna som investerar i den nyetablerade tillväxtmarknaden Afrika har låg risk likt Sverigefonderna men även låg avkastning. Samtliga fonder utom en hade negativt värde på Sharpekvot …
