26 uppsatser · sida 2 av 2
En studie av en framåtblickande riskpremie i CAPM
Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att kartlägga säkerhetsansvarigas och supporterföreningarnas syn på supporterproblematiken i dagens fotbollssverige och se om där går att finna några likheter eller skillnader. Hur ser de tillfrågade på den egna klubbens …
The thesis explores the Uncovered Interest rate Parity (UIP) and the possibility of cross-currency arbitrage between England, Germany and Sweden. The data is gathered between May 1999 and December 2005 on a monthly basis and is compared using simple regression analysis. The aim …
teori och empiri
… att det inte stämmer med den ekonomiska teorin. Enligt teorin beror C-CAPMs riskpremie på kovariansen mellan konsumtionen och aktieavkastningen. Litteraturen visar att forskare inte har lyckats förklara equity premium puzzle genom att ändra antagandena i grundmodellen. Den …
… av investeringens känslighet gentemot marknaden multiplicerat med marknadens riskpremie. Men när kapital skall investeras i onoterade bolag som Private Equity uppstår det problem med användningen av den metoden, eftersom inga börskurser finns att ta del av. Studiens problem är …
En studie av marknadens implicita riskpremie i hög- och lågkonjunktur, samt hur den implicita kapitalkostnaden korrelerar med kapitalkostnaden enligt CAPM
This thesis explores some issues regarding estimations of the cost of capital on the Stockholm Stock Exchange through reverse engineering of the Residual Income Valuation model and through usage of the Capital Asset Pricing Model. Previous studies are in conflict of whether the …
en empirisk studie av enkätundersökningar och FRA-kontrakt
… sina förväntningar om reporäntan och investerare kommer att kräva en riskpremie. Resultaten blir ibland svårtolkade, oväntade chocker i världen som påverkar ekonomin och aktörer med irrationella förväntningar är några av anledningarna som vi finner.
En portföljbaserad studie av Fama-French Trefaktorsmodell på den svenska aktiemarknaden
… hos tillgångar. Avkastningskravet betingas enligtmodellen en marknadsriskpremie vid investering i aktier eller andra tillgångar som erhåller risk. Senare studier (Banz 1981, Davis, Fama & French 2000) visar å andra sidan att aktiertill hörandes företag av olika storlek och värde …
- En studie av internkommunikationens roll i ett företag med verksamheter offshore
… klimatet på finansiella marknader, bankernas strategier, produktkostnader, riskpremier, konkurrenter, bankernas marknadsförutsättningar samt låntagarens förutsättningar. I arbetet belyser vi även hur vissa av dessa faktorer skiljer sig mellan bankerna.
<em>En kvalitativ studie om vad som påverkar svenska rörliga bolåneräntor</em>
… klimatet på finansiella marknader, bankernas strategier, produktkostnader, riskpremier, konkurrenter, bankernas marknadsförutsättningar samt låntagarens förutsättningar. I arbetet belyser vi även hur vissa av dessa faktorer skiljer sig mellan bankerna.
Ett företagsspecifikt avkastningskrav för mindre onoteradebolag
… en CAPM-premie som mäter marknadsrisken samt en företagsspecifik riskpremie. Den företagsspecifika risken hänförs till bolagets storlek och illikviditet samt kvantifieras i en poängbedömningsskala där ett mindre bolags specifika risker tas hänsyn till.
En kvantitativ studie om betavärdets påverkan på Sverigefonders avkastning
Idag äger många svenskar andelar i olika fonder. Detta beror delvis på att det allmänna pensionssystemet i Sverige idag består av en premiepensionsdel, där individen kan göra ett individuellt val hur dennes pensionspengar ska investeras. Gemensamt för investerare är att de vill …
