7 uppsatser
SAMMANDRAG Historisk Simulation, Delta-Normal och RiskMetrics prestation utvärderas med hjälp av Kupiecs Backtest. Value at Risk (VaR) beräknas med tre olika konfidensnivåer utifrån Affärsvärldens Generalindex och HSBC kopparindex. Utifrån överträdelser från verkligt utfall …
Fungerar VaR på den svenska aktiemarkanden?
… uppsats syfte är att undersöka om VaR kan appliceras på en svensk aktie när Riskmetrics-modellen (IGARCH) skattar volatiliteten på aktien trots oro på den finansiella marknaden. Undersökningen genomfördes på Volvos B-aktie med data från perioden 2003-01-01 till 201 2-12-31. Vi …
En jämförelse mellan VaR-metoder
… fyra olika VaR metoder. Dessa är Historisk Simulation, Delta-Normal, RiskMetrics och GARCH(1,1). VaR metoderna kommer att undersökas på portföljer som endast består av svenska aktier noterade på Stockholmsbörsens Large-, Mid- eller Small Cap lista. Metod: Vi har konstruerat fyra …
att skapa ett varumärke med grön image
… fyra olika VaR metoder. Dessa är Historisk Simulation, Delta-Normal, RiskMetrics och GARCH(1,1). VaR metoderna kommer att undersökas på portföljer som endast består av svenska aktier noterade på Stockholmsbörsens Large-, Mid- eller Small Cap lista. Metod: Vi har konstruerat fyra …
… fyra olika VaR metoder. Dessa är Historisk Simulation, Delta-Normal, RiskMetrics och GARCH(1,1). VaR metoderna kommer att undersökas på portföljer som endast består av svenska aktier noterade på Stockholmsbörsens Large-, Mid- eller Small Cap lista. Metod: Vi har konstruerat fyra …
… Equally weighted moving average (MA), Exponentially weighted moving average (RiskMetrics) och Historisk simulering. För samtliga modeller beräknas VaR på både 95- och 99-procents konfidensnivå. De tillgångar jag valt att testa modellerna på är guld, aktieindex, valutakurs och …
… fyra olika VaR-modeller, Equally weighted moving average (MA), GARCH, RiskMetrics och historisk simulering. Vi utför ett tvåstegs-test där vi först klargör om modellerna kan anses statistiskt signifikanta. Därefter beräknar vi förlusten med en Loss-funktion. Resultaten i vår …
