Uppsatser om realiserad volatilitet

Det prediktiva värdet hos den implicerade volatiliteten

En jämförelse mellan Black-Scholes och Cox-Ross-Rubinstein

Magisteruppsats · Stockholms universitet

… volatiliteten hos svenska aktieoptioner, hur väl denna överensstämmer med den realiserade volatiliteten och om den kan prognostisera densamma. Då undersökningen görs på aktieoptioner, som i Sverige är amerikanska, är valet av värderingsmodell av stor vikt och av denna anledning …

Rationella Prediktioner På Optionsmarknaden

Magisteruppsats · Lunds universitet

… huruvida historisk Volatilitet (HV) kan ge en prognos överlägsen estimatet av realiserad jämfört med implicit volatilitet (IV). Vidare ser vi på om detta eventuella samband skiljer sig åt mellan olika konjunkturlägen. EMPIRI: Studien visar att IV är ett bättre mått på framtida …