3 uppsatser
… Engle-Granger test, Johansen-test, Granger kausalitet Teoretiska perspektiv: Prissättningsmodeller för kreditrisk. Arbitragesamband. Empiri: Bond spread och CDS spread för 29 st företag (klassificerade som financials) från S&P 350 och S&P 500. Tidsperiod: 2004-01-01 till …
… Banker som inte har möjlighet att tillämpa IRBA riskerar felaktiga prissättningar i förhållande till vilken risk de tar. Detta kan försämra deras konkurrenssituation Flertalet av instituten kommer att tillämpa schablonmetoden för att beräkna kapitalkravet för operativ risk. Då …
nya perspektiv med Basel II
… som portföljoptimeringen ger, föreslås slutligen en mer individualiserad prissättning och värdepapperisering som möjliga åtgärder i syfte att förbättra riskprofilen i en kreditportfölj.
