21 uppsatser · sida 1 av 2
nya perspektiv med Basel II
… möjligheter för bankernas riskhantering. Vårt syfte är att med utgångspunkt i portföljvalsteori analysera och diskutera en portföljansats möjlighet som verktyg för att förbättra riskhanteringsprocessen i en banks kreditverksamhet. Inledningsvis beskrivs det nya regelverket och …
… i en ekonomisk uppgångs- och en ekonomisk nedgångsperiod. Vi har använt portföljvalsteori med dess ingående variabler avkastning och risk. Även begrepp som kovarians, korrelation, effektiva fronten, mean variance, CAPM och beta gås igenom. Detta följs av det aktuella …
… storlek, TKA och omsättningshastighet som förklarande variabler. Vi har använt portföljvalsteori med dess ingående variabler avkastning och risk. Även begrepp som CAPM och beta gås igenom. Detta följs av det aktuella forskningsläget inom ämnet. Risk i form av standardavvikelse …
… skriva om risk och avkastning, ansåg vi det vara rimligt att använda oss av portföljvalsteorin, samt att titta på olika typer av risk som en investerare utsätts för när den placerar sitt kapital i värdepapper. Vi går igenom begrepp som avkastning, standardavvikelse, kovarians …
En studie av mötet mellan beräkningar och verklighet
… var lagen om finansiell rådgivning till konsumenter, Markowitz portföljvalsteori, diversifiering, risker, avkastning och kommunikation. Vad detta resulterade i var att strategierna skapades i en organisationsmässig trestegsprocess för den konsultativa rådgivningen samt en …
Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida det går att skapa överavkastning på den svenska aktiemarknaden genom att använda sig av strategin 52?week high momentum. Uppsatsen syftar även till att undersöka huruvida eventuell överavkastning kan härledas till bolagsstorlek …
Syftet med uppsatsen är att undersöka olika modellers förmåga att prognostisera den systematiska samvariationen mellan Affärsvärldens branschindex. Med regressionsanalys undersöks systematisk kovarians på den svenska aktiemarknaden under perioden 1997 ? 2006. Först skattas …
Denna uppsats studerar huruvida internationell diversifiering medför några vinster gentemot att följa en inhemsk strategi. Genom analys av dels sverigefonder och dels globalfonder slås det fast att så är fallet. En internationell strategi medför en lägre risk än en …
Uppsatsens syfte är att undersöka en svensk investerares möjligheter till internationell diversifiering. I vår undersökning vill vi undersöka om möjligheten förändrats de senaste decennierna och om det med effektiva investeringsstrategier går att lyckas bättre än med en inhemsk …
… random walkteorin vilka behandlar prisutvecklingen på en tillgång. Även modern portföljvalsteori används, vilken hanterar riskspridning i en portfölj. Empiri: Fastighetsprisindex och OMXS från Q2 år 1986 till Q4 år 2007. Data hämtas från Thomson Datastream. Resultat …
… Ämne/kurs: NEKK01, Kandidatuppsats i nationalekonomi, Makroekonomisk analys, Portföljvalsteori, 15 poäng, 15 ECTS Författare: Jesper Bäckmark Filipsson André Henryson Handledare: Bengt Kjellgren Fem nyckelord: Budpremie, Tobins q, effektiva marknadshypotesen, onormal avkastning …
En kointegrationsanalys av den svenska aktiemarknaden och fyra etablerade aktiemarknader
I denna magisteruppsats undersöks eventuella långsiktiga samband mellan den svenska aktiemarknaden och aktiemarknaderna i Tyskland, Storbritannien, USA och Japan. Detta sker genom en kointegrationsanalys med Engle-Grangers metod. Undersökningen omfattar åren 1992-2010 och …
För vem är aktieindexobligationer en passande investering?
… och rådgivningspraxis, (ii) finansiell riskhanteringsteori med fokus på portföljvalsteori och (iii) historisk data avseende risk och avkastning. Genomförande: Studien har genomförts med hjälp av att intervjua privatrådgivare, kapitalrådgivare och personer som arbetar med …
Hur har du satsat dina pengar?
… under en 3-årig och 10-årig period. Den teoretiska grunden utgörs av portföljvalsteori samt den effektiva marknadshypotesen. Avgiften anges av TER och Sharpekvoten mäter den riskjusterade prestationen i uppsatsen. Studien uppvisar blandade resultat som både talar för samt emot …
En fallstudie på Industrivärden och Svolder
… De teoretiska utgångspunkterna hämtades från fyra olika områden, risk och portföljvalsteori, Behavioural Finance, Corporate Governance och makroekonomisk statistik. Vi valde att genomföra en kvantitativ studie för att undersöka Industrivärdens och Svolders risktagande. Studien …
