35 uppsatser · sida 1 av 3
… i uppsatsen är att ingen investerare bör använda stickprovskovariansen vid portföljval. Det finns alternativa metoder, vilka genererar ett bättre resultat.
nya perspektiv med Basel II
… möjligheter för bankernas riskhantering. Vårt syfte är att med utgångspunkt i portföljvalsteori analysera och diskutera en portföljansats möjlighet som verktyg för att förbättra riskhanteringsprocessen i en banks kreditverksamhet. Inledningsvis beskrivs det nya regelverket och …
… genomförs på varje undersökningsvariabel. Sammanlagt utför vi 217 olika portföljvalsstrategier för samtliga variabler. Vi studerar enbart ”topp” portföljen (P1), ”botten” portföljen (P10) samt en ”zero-cost” portfölj (P1-P10). Portföljerna jämförs med ett lika viktat Index …
fallet butikskedjan JC
… organisationsformer. Dessa är problem med gemensam egendom, horisontproblem, portföljvalsproblem, uppföljningsproblem och beslutsfattarproblem. Syftet med detta arbete är därför att undersöka hur väl JC:s förra organisationsform, den frivilliga fackkedjan, överensstämde med den …
… i en ekonomisk uppgångs- och en ekonomisk nedgångsperiod. Vi har använt portföljvalsteori med dess ingående variabler avkastning och risk. Även begrepp som kovarians, korrelation, effektiva fronten, mean variance, CAPM och beta gås igenom. Detta följs av det aktuella …
Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka om det empiriskt går att påvisa lönsamhet i det nya pensionssystemet dvs. premiepensionen. Med andra ord vill vi undersöka lönsamheten med ett aktivt pensionssparande enligt ekonomisk vedertagen teori. Undersökningsdata omfattar samtliga …
… storlek, TKA och omsättningshastighet som förklarande variabler. Vi har använt portföljvalsteori med dess ingående variabler avkastning och risk. Även begrepp som CAPM och beta gås igenom. Detta följs av det aktuella forskningsläget inom ämnet. Risk i form av standardavvikelse …
Syftet med uppsatsen är att ur ett företagsperspektiv undersöka hur en linjeutvidgning påverkar varumärket samt vilka faktorer som gör att en linjeutvidgning lyckas. Vi har använt oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Intervjuer har genomförts med …
… i avkastning vid olika börsklimat. TEORETISKA PERSPEKTIV Hedgefonder, portföljval och risk är i huvudsak de områden som teorierna grundar sig på. Dessa används i sin tur för att exempelvis kunna påvisa hedgefonders syfte i en diversifierad marknadsportfölj. Således är dessa …
… skriva om risk och avkastning, ansåg vi det vara rimligt att använda oss av portföljvalsteorin, samt att titta på olika typer av risk som en investerare utsätts för när den placerar sitt kapital i värdepapper. Vi går igenom begrepp som avkastning, standardavvikelse, kovarians …
En studie av mötet mellan beräkningar och verklighet
… var lagen om finansiell rådgivning till konsumenter, Markowitz portföljvalsteori, diversifiering, risker, avkastning och kommunikation. Vad detta resulterade i var att strategierna skapades i en organisationsmässig trestegsprocess för den konsultativa rådgivningen samt en …
… börshandeln integrerades därmed till en handelsplats. Från ett teoretiskt portföljvalsperspektiv växer därmed respektive domestik marknad till ett gemensamt urval av de tre ländernas noterade bolag. Fler investeringsmöjligheter borgar for diversifiering och därmed reduktion av …
Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida det går att skapa överavkastning på den svenska aktiemarknaden genom att använda sig av strategin 52?week high momentum. Uppsatsen syftar även till att undersöka huruvida eventuell överavkastning kan härledas till bolagsstorlek …
Syftet med uppsatsen är att undersöka olika modellers förmåga att prognostisera den systematiska samvariationen mellan Affärsvärldens branschindex. Med regressionsanalys undersöks systematisk kovarians på den svenska aktiemarknaden under perioden 1997 ? 2006. Först skattas …
Denna uppsats studerar huruvida internationell diversifiering medför några vinster gentemot att följa en inhemsk strategi. Genom analys av dels sverigefonder och dels globalfonder slås det fast att så är fallet. En internationell strategi medför en lägre risk än en …
